| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究目的与意义 | 第9页 |
| (一) 研究目的 | 第9页 |
| (二) 研究意义 | 第9页 |
| 三、研究的方法与数据来源 | 第9-10页 |
| (一) 研究的方法与思路 | 第9-10页 |
| (二) 分析研究所使用的数据来源 | 第10页 |
| 四、文献综述 | 第10-13页 |
| (一) 国外研究状况 | 第10-12页 |
| (二) 国内研究状况 | 第12-13页 |
| 五、本文的结构 | 第13-14页 |
| 第二章 开放式基金流动性风险内涵和形成机制 | 第14-22页 |
| 一、基金的基本概念和发展历史 | 第14-16页 |
| (一) 基金的基本概念 | 第14页 |
| (二) 我国开放式基金的发展历史 | 第14-16页 |
| 二、开放式基金面临的风险 | 第16-18页 |
| (一) 开放式基金的一般风险分析 | 第16-18页 |
| 三、流动性风险形成机制及影响因素 | 第18-19页 |
| (一) 流动性风险的形成机制 | 第18-19页 |
| (二) 流动性风险的影响因素 | 第19页 |
| 四、我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第19-22页 |
| (一) 投资环境特殊 | 第19-20页 |
| (二) 资产结构和资金来源结构的特殊性 | 第20-22页 |
| 第三章 开放式基金赎回行为与赎回规模分析 | 第22-35页 |
| 一、投资者与赎回规模 | 第22-24页 |
| 二、股票市场走势与开放式基金资金流动规模的实证分析 | 第24-30页 |
| (一) 数据和模型 | 第24-26页 |
| (二) 单位根检验 | 第26-28页 |
| (三) Granger因果检验 | 第28-30页 |
| 三、基金持股结构对赎回的影响 | 第30-35页 |
| 第四章 开放式基金赎回行为中的资金供应管理 | 第35-41页 |
| 一、现金角度的流动性管理 | 第35-37页 |
| (一) 留存现金量的界定 | 第35-37页 |
| 二、资产配置角度的流动性管理 | 第37-39页 |
| (一) 数学表达 | 第37-38页 |
| (二) 基金公司应对赎回风险的行为 | 第38-39页 |
| 三、其他减轻流动性压力的措施 | 第39-41页 |
| (一) 合理的费率结构设计 | 第39页 |
| (二) 基金互换——设立伞型基金 | 第39-40页 |
| (三) 分红方式 | 第40-41页 |
| 第五章 结论和建议 | 第41-48页 |
| 一、本文的结论 | 第41页 |
| 二、政策建议 | 第41-48页 |
| (一) 宏观政策上的可行措施 | 第41-43页 |
| (二) 基金公司自身控制风险 | 第43-44页 |
| (三) 投资者风险教育 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-52页 |