| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 绪论 | 第7-11页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 0.2 本文结构 | 第9-11页 |
| 第一章 预备知识 | 第11-15页 |
| 第二章 分数布朗运动下的商期权定价 | 第15-19页 |
| 2.1 基本引理 | 第15页 |
| 2.2 分数布朗运动下的商期权定价 | 第15-19页 |
| 第三章 跳扩散模型下的商期权定价 | 第19-25页 |
| 3.1 基本引理 | 第19-20页 |
| 3.2 跳扩散模型下的商期权定价 | 第20-25页 |
| 第四章 随机利率下的商期权定价 | 第25-35页 |
| 4.1 基本引理 | 第25页 |
| 4.2 利率为时间函数的商期权定价 | 第25-29页 |
| 4.3 利率服从扩展的Vasicek模型下的商期权定价 | 第29-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第39页 |