| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 涨跌停制度导致收益异常效应 | 第10-11页 |
| 1.1.2 涨跌停股票投资者的非理性行为 | 第11-12页 |
| 1.1.3 行为金融学视角看涨跌停收益效应和投资行为 | 第12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本研究的主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1.1 有效市场假说理论 | 第15页 |
| 2.1.2 行为金融学理论 | 第15-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 国外相关研究文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2.2 国内相关研究文献综述 | 第20-23页 |
| 第三章 实证研究方法与设计 | 第23-30页 |
| 3.1 样本描述和指标设计 | 第23-25页 |
| 3.1.1 样本描述 | 第23-24页 |
| 3.1.2 指标设计 | 第24-25页 |
| 3.2 事件研究法与设计 | 第25-28页 |
| 3.2.1 事件研究法 | 第25-26页 |
| 3.2.2 研究设计 | 第26-28页 |
| 3.3 广义矩估计方法(GMM)的动态面板回归模型研究法与模型设计 | 第28-30页 |
| 3.3.1 广义矩估计方法(GMM)的动态面板回归模型研究法 | 第28-29页 |
| 3.3.2 模型设计 | 第29-30页 |
| 第四章 涨跌停板下投资者行为研究 | 第30-51页 |
| 4.1 涨停板投资行为分析 | 第30-41页 |
| 4.1.1 涨停交易指标描述 | 第30-35页 |
| 4.1.2 涨停股票的投资模型 | 第35-41页 |
| 4.2 跌停板投资行为分析 | 第41-51页 |
| 4.2.1 跌停交易指标描述 | 第41-46页 |
| 4.2.2 跌停股票的投资模型 | 第46-51页 |
| 第五章 涨跌停板投资收益效应分析 | 第51-56页 |
| 5.1 事件研究法检验涨停板的溢价效应 | 第51-54页 |
| 5.2 事件研究法检验跌停板的折价效应 | 第54-56页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第56-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |
