| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外研究成果评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第18页 |
| 1.4 主要内容和结构安排 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第20-31页 |
| 2.1 货币政策概述 | 第20-21页 |
| 2.1.1 货币政策目标 | 第20页 |
| 2.1.2 货币政策工具 | 第20-21页 |
| 2.1.3 货币政策中介目标 | 第21页 |
| 2.2 货币政策的传导机制的理论概述 | 第21-23页 |
| 2.2.1 古典货币数量论者关于货币政策的传导机制理论 | 第21页 |
| 2.2.2 凯恩斯学派关于货币政策的传导机制理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 货币学派的货币政策传导机制理论 | 第22-23页 |
| 2.3 货币政策对股票市场影响的传导机制 | 第23-29页 |
| 2.3.1 货币供应量变动影响股票价格的途径 | 第25-26页 |
| 2.3.2 利率变动对股票市场的影响 | 第26-28页 |
| 2.3.3 信贷对股票市场的影响 | 第28-29页 |
| 2.4 货币政策对股票市场的非对称效应原因分析 | 第29-31页 |
| 第3章 货币政策对股票市场的非对称影响实证分析 | 第31-45页 |
| 3.1 模型的确定与说明 | 第31-33页 |
| 3.2 数据选取与变量说明 | 第33-34页 |
| 3.3 牛市和熊市的划分 | 第34页 |
| 3.4 模型的实证分析 | 第34-44页 |
| 3.4.1 数据平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.4.2 协整检验分析 | 第35-37页 |
| 3.4.3 SVAR模型的滞后阶数的确定与稳定性检验 | 第37-38页 |
| 3.4.4 格兰杰因果关系检验 | 第38-40页 |
| 3.4.5 脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| 3.4.6 方差分解 | 第42-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 主要结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 4.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 4.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第52页 |