| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 引言 | 第6-10页 |
| 第一章 风险价值VaR理论 | 第10-16页 |
| 1.1 风险VaR的概念定义 | 第10-11页 |
| 1.2 风险价值VaR的计算方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 真实VaR的计算方法 | 第11-12页 |
| 1.2.2 渐近VaR的计算方法 | 第12-13页 |
| 1.3 模型的建立 | 第13-14页 |
| 1.3.1 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 1.3.2 EGARCH模型 | 第14页 |
| 1.4 VaR的返回检验 | 第14-16页 |
| 第二章 VaR的区间估计 | 第16-22页 |
| 2.1 VaR的区间估计方法 | 第16-17页 |
| 2.2 基于Bootstrap方法的VaR区间估计 | 第17-18页 |
| 2.3 分位数的计算方法 | 第18-22页 |
| 2.3.1 正态分布的分位数渐近法 | 第18-19页 |
| 2.3.2 Cornish-Fisher展开式近似法 | 第19-20页 |
| 2.3.3 Chebyshev-Markov近似法 | 第20-22页 |
| 第三章 模拟分析 | 第22-26页 |
| 3.1 利用GARCH模型 | 第22-24页 |
| 3.2 利用EGARCH模型 | 第24-26页 |
| 第四章 实证分析 | 第26-36页 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 | 第26-27页 |
| 4.2 平稳性和相关性检验 | 第27-29页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第27-28页 |
| 4.2.2 自相关性检验 | 第28-29页 |
| 4.3 模型选择 | 第29-35页 |
| 4.3.1 GARCH模型建立 | 第30-32页 |
| 4.3.2 EGARCH模型建立 | 第32-34页 |
| 4.3.3 模型的选择 | 第34-35页 |
| 4.4 VaR的估计及返回检验 | 第35-36页 |
| 4.4.1 VaR估计 | 第35页 |
| 4.4.2 EGARCH模型参数估计及返回检验 | 第35-36页 |
| 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
