| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-13页 |
| 1.2.1 互联网金融基本问题的研究综述 | 第7-9页 |
| 1.2.2 互联网金融风险识别的研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.3 互联网金融风险度量的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.4 互联网金融市场风险监管的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 我国互联网金融市场风险概述 | 第15-30页 |
| 2.1 互联网金融市场风险内涵、来源和特征 | 第15-18页 |
| 2.1.1 互联网金融市场风险内涵 | 第15-16页 |
| 2.1.2 互联网金融市场风险的来源 | 第16-17页 |
| 2.1.3 互联网金融市场风险的特征 | 第17-18页 |
| 2.2 互联网金融市场现状及其风险类别 | 第18-21页 |
| 2.2.1 我国互联网金融市场现状 | 第18-19页 |
| 2.2.2 我国互联网金融市场风险类别 | 第19-21页 |
| 2.3 互联网金融市场风险的度量方法 | 第21-30页 |
| 2.3.1 互联网金融市场风险度量方法概览 | 第21-23页 |
| 2.3.2 VaR和CVaR模型的基本原理 | 第23-25页 |
| 2.3.3 VaR和CVaR模型的计算方法 | 第25-26页 |
| 2.3.4 本文计算VaR和CVaR的方法 | 第26-30页 |
| 第3章 基于GARCH族模型的VaR与CVaR方法的实证分析 | 第30-50页 |
| 3.1 数据选取及简要说明 | 第30-31页 |
| 3.2 数据检验 | 第31-44页 |
| 3.2.1 ARCH效应检验 | 第31-34页 |
| 3.2.2 ARCH模型与GARCH模型 | 第34-44页 |
| 3.3 互联网金融指数的VaR计算与检验 | 第44-47页 |
| 3.4 CVaR的计算及与VaR的比较 | 第47-48页 |
| 3.5 结论 | 第48-50页 |
| 第4章 互联网金融风险防范与监管建议 | 第50-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |