利率互换风险定价研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 1．1 选题的目的和意义 | 第7-8页 |
| 1．2 金融互换现状及发展情况 | 第8-9页 |
| 1．3 选题的研究内容 | 第9-10页 |
| 第2章 利率互换相关理论 | 第10-18页 |
| 2．1 引论 | 第10页 |
| 2．2 利率互换的定义、种类 | 第10-11页 |
| 2．2．1 利率互换的定义 | 第10页 |
| 2．2．2 利率互换的种类 | 第10-11页 |
| 2．3 利率互换的存在原理 | 第11-13页 |
| 2．4 利率互换定价理论 | 第13-18页 |
| 2．4．1 无风险定价理论 | 第14-15页 |
| 2．4．2 单方违约风险定价理论 | 第15-16页 |
| 2．4．3 双方违约风险定价理论 | 第16-18页 |
| 第3章 双方违约风险条件下的利率互换定价模型 | 第18-40页 |
| 3．1 定价步骤 | 第18-21页 |
| 3．1．1 基本步骤 | 第18-20页 |
| 3．1．2 与零息票定价法联系和区别 | 第20-21页 |
| 3．2 利率的期限结构 | 第21-25页 |
| 3．2．1 即期利率和远期利率 | 第21-22页 |
| 3．2．2 零息票收益率曲线 | 第22-24页 |
| 3．2．3 贴现因子集 | 第24-25页 |
| 3．3 利率互换违约特征及违约概率的估计 | 第25-32页 |
| 3．3．1 利率互换的违约特征 | 第25-27页 |
| 3．3．2 违约概率的估计 | 第27-32页 |
| 3．4 定价模型 | 第32-40页 |
| 3．4．1 离散情形 | 第33-36页 |
| 3．4．2 连续情形 | 第36-40页 |
| 第4章 实证分析 | 第40-50页 |
| 4．1 实例模拟 | 第40-44页 |
| 4．1．1 案例介绍 | 第40页 |
| 4．1．2 数据筛选、处理 | 第40-43页 |
| 4．1．3 估值与定价 | 第43-44页 |
| 4．2 统计与回归分析 | 第44-50页 |
| 4．2．1 样本及变量的选取 | 第44-45页 |
| 4．2．2 数据的统计特征及分析 | 第45页 |
| 4．2．3 样本的统计检验 | 第45-46页 |
| 4．2．4 回归分析 | 第46-48页 |
| 4．2．5 分析与结论 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5．1 本文的主要结论 | 第50页 |
| 5．2 研究展望 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士期间发表的文章 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
