| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究目的、思路和方法 | 第15页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第15页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 相关理论及方法回顾 | 第16-20页 |
| 2.1 利率市场化简介 | 第16-17页 |
| 2.1.1 利率市场化 | 第16页 |
| 2.1.2 利率管制政策 | 第16页 |
| 2.1.3 从利率管制到利率市场化改革 | 第16-17页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第17-18页 |
| 2.2.1 抛补利率平价 | 第17页 |
| 2.2.2 非抛补利率平价 | 第17-18页 |
| 2.3 蒙代尔—弗莱明模型 | 第18页 |
| 2.3.1 M-F 模型的基本内涵 | 第18页 |
| 2.3.2 M-F 模型的基本结构 | 第18页 |
| 2.4 蒙代尔—弗莱明—多恩布什模型 | 第18-19页 |
| 2.4.1 M-F-D 模型的基本内涵 | 第18页 |
| 2.4.2 M-F-D 模型的基本结构 | 第18-19页 |
| 2.5 VAR 模型简介 | 第19-20页 |
| 2.5.1 VAR 模型的基本内涵 | 第19页 |
| 2.5.2 VAR 模型的基本结构 | 第19-20页 |
| 3 我国利率市场化改革现状研究 | 第20-23页 |
| 3.1 我国利率管制的背景及存在的问题 | 第20-21页 |
| 3.2 我国利率市场化改革的现状分析 | 第21页 |
| 3.3 利率市场化改革可能带来的风险 | 第21-23页 |
| 4 利率市场化对汇率的冲击机制与模型构建 | 第23-33页 |
| 4.1 利率市场化对汇率的冲击机制 | 第23-26页 |
| 4.1.1 利率市场化对汇率的直接冲击机制 | 第23-24页 |
| 4.1.2 利率市场化对汇率的间接冲击机制 | 第24-26页 |
| 4.2 利率对汇率的直接冲击效应模型构建 | 第26-31页 |
| 4.2.1 基于利率平价理论的直接冲击效应模型构建 | 第26-28页 |
| 4.2.2 基于 M-F 模型的直接冲击效应模型构建 | 第28-29页 |
| 4.2.3 基于 M-F-D 模型的直接冲击效应模型构建 | 第29-31页 |
| 4.3 利率市场化对汇率的间接冲击效应模型构建 | 第31-33页 |
| 5 利率市场化对汇率的冲击效应实证分析 | 第33-48页 |
| 5.1 变量选取与数据采集 | 第33-36页 |
| 5.1.1 利率指标选取 | 第33-34页 |
| 5.1.2 汇率指标选取 | 第34页 |
| 5.1.3 经常项目和资本项目指标选取 | 第34页 |
| 5.1.4 货币供给量指标选取 | 第34-36页 |
| 5.2 利率市场化对汇率的冲击效应模型检验 | 第36-41页 |
| 5.2.1 利率市场化对汇率的直接冲击效应模型检验 | 第36-38页 |
| 5.2.2 利率市场化对汇率的间接冲击效应模型检验 | 第38-41页 |
| 5.3 利率市场化对汇率的冲击效应实证分析 | 第41-48页 |
| 5.3.1 利率市场化对汇率的直接冲击效应实证分析 | 第41-42页 |
| 5.3.2 利率市场化对汇率的间接冲击效应实证分析 | 第42-48页 |
| 6 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第48页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 合理安排金融市场改革时序 | 第48-49页 |
| 6.2.2 进一步放松利率管制，实施有管理的利率市场化 | 第49页 |
| 6.2.3 降低深化利率市场化改革可能带来的风险 | 第49页 |
| 6.2.4 优化汇率政策和利率政策的协同配合 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第54页 |
