基于单因素HJM模型的利率衍生品定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·静态利率期限结构方面的研究 | 第10-11页 |
| ·动态利率期限结构方面的研究 | 第11-13页 |
| ·本文结构安排和基本框架 | 第13-14页 |
| ·本文结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文基本框架 | 第14页 |
| ·本文研究方法 | 第14-15页 |
| 2 基本理论与问题分析 | 第15-27页 |
| ·静态利率期限结构理论 | 第15-18页 |
| ·动态利率期限结构理论 | 第18-24页 |
| ·均衡模型 | 第19-22页 |
| ·无套利模型 | 第22-24页 |
| ·我国含权债券定价研究现状与问题 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 3 模型描述 | 第27-36页 |
| ·HJM模型描述 | 第27-29页 |
| ·两种单因素HJM模型描述 | 第29-31页 |
| ·单因素HJM模型二叉树的构建 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4 两种单因素HJM利率模型的参数估计 | 第36-44页 |
| ·参数估计方法比较 | 第36-37页 |
| ·广义矩估计方法估计参数 | 第37-43页 |
| ·广义矩估计方法的基本原理 | 第37-38页 |
| ·广义矩估计法估计参数 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 5 单因素HJM模型在含权债券定价中的应用 | 第44-57页 |
| ·NSS模型获得远期利率曲线 | 第44-47页 |
| ·单因素HJM模型对含权债券定价的实证研究 | 第47-56页 |
| ·含权债券概述 | 第47-49页 |
| ·拟定价的含权债券基本条款 | 第49-51页 |
| ·HJM二叉树期权定价原理 | 第51-52页 |
| ·定价结果与分析 | 第52-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
