| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 本研究的创新与不足 | 第12-14页 |
| 1.4.1 本研究的创新 | 第12-13页 |
| 1.4.2 本研究的不足 | 第13-14页 |
| 2 股指期货及其风险的理论概述 | 第14-28页 |
| 2.1 股指期货理论概述 | 第14-19页 |
| 2.1.1 股票价格指数 | 第14页 |
| 2.1.2 股票指数期货 | 第14页 |
| 2.1.3 股指期货的特点和功能 | 第14-18页 |
| 2.1.4 股指期货的发展历程 | 第18-19页 |
| 2.2 股指期货风险概述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 股指期货风险的特点 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股指期货风险的种类 | 第20-23页 |
| 2.3 我国股指期货风险分析 | 第23-28页 |
| 2.3.1 沪深300股指期货的产生与发展 | 第23-25页 |
| 2.3.2 我国股指期货主要风险分析 | 第25-28页 |
| 3 相关模型及理论介绍 | 第28-36页 |
| 3.1 VaR方法概述 | 第28-32页 |
| 3.1.1 VaR的提出 | 第28页 |
| 3.1.2 VaR定义 | 第28-30页 |
| 3.1.3 VaR的计算方法 | 第30-32页 |
| 3.1.4 VaR的检验 | 第32页 |
| 3.2 GARCH族模型 | 第32-36页 |
| 3.2.1 GARCH模型介绍 | 第33-34页 |
| 3.2.2 GARCH模型的扩展 | 第34-36页 |
| 4 股指期货风险度量的实证研究 | 第36-43页 |
| 4.1 数据分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 {R_t}正态性检验 | 第37页 |
| 4.1.3 {R_t}平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.1.4 {R_t}异方差(ARCH)效应检验 | 第38-39页 |
| 4.2 VaR-GARCH模型建立 | 第39-43页 |
| 4.2.1 GARCH模型建立 | 第39-41页 |
| 4.2.2 VaR值计算 | 第41-42页 |
| 4.2.3 VaR值准确性检验 | 第42-43页 |
| 5 结论及建议 | 第43-48页 |
| 5.1 实证结论 | 第43-44页 |
| 5.2 对策建议 | 第44-48页 |
| 5.2.1 加快建立完善的法律法规监管体系 | 第44-45页 |
| 5.2.2 进一步完善股指期货监管模式，协调配合，共同监督 | 第45-46页 |
| 5.2.3 加强投资者基础教育，提升风险意识 | 第46-47页 |
| 5.2.4 丰富股指期货品种，分散市场风险 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录A 沪深300股指期货连续合约日收盘价 | 第51-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57页 |