| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第11-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的框架结构 | 第14页 |
| 1.6 本文可能的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.6.1 本文可能创新之处 | 第14-15页 |
| 1.6.2 本文不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 影子银行与金融稳定性相关理论基础 | 第16-23页 |
| 2.1 影子银行 | 第16-20页 |
| 2.1.1 中国影子银行的界定 | 第16-17页 |
| 2.1.2 中国影子银行产生的原因 | 第17-19页 |
| 2.1.3 中国影子银行特点 | 第19-20页 |
| 2.2 金融市场稳定性相关理论基础 | 第20-21页 |
| 2.2.1 债务-通货紧缩理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 金融不稳定性假说 | 第21页 |
| 2.2.3 米什金的信息不对称理论 | 第21页 |
| 2.3 影子银行对金融市场的风险传导 | 第21-23页 |
| 2.3.1 风险积累阶段的风险传导 | 第22页 |
| 2.3.2 风险爆发阶段的风险传导 | 第22-23页 |
| 第3章 中国影子银行规模测算 | 第23-28页 |
| 3.1 现有测算方法及比较 | 第23-24页 |
| 3.2 本文测算方法的确定 | 第24-25页 |
| 3.3 测算结果及分析 | 第25-28页 |
| 第4章 中国金融稳定水平的测算 | 第28-35页 |
| 4.1 金融稳定水平测算方法的选择 | 第28-32页 |
| 4.1.1 构建预警指标体系 | 第29-30页 |
| 4.1.2 划分风险区间 | 第30页 |
| 4.1.3 计算二级指标风险赋值 | 第30-32页 |
| 4.1.4 加权汇总一级指标 | 第32页 |
| 4.2 中国金融稳定的测算结果 | 第32-35页 |
| 第5章 中国影子银行影响金融稳定的实证分析 | 第35-41页 |
| 5.1 模型的设定及研究思路 | 第35页 |
| 5.2 变量选择及数据来源 | 第35-36页 |
| 5.3 实证分析过程 | 第36-39页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第36页 |
| 5.3.2 向量自回归模型(VAR模型) | 第36-38页 |
| 5.3.3 Granger因果关系检验 | 第38页 |
| 5.3.4 脉冲响应函数分析 | 第38-39页 |
| 5.3.5 方差分解 | 第39页 |
| 5.4 实证结论 | 第39-41页 |
| 第6章 政策性建议 | 第41-45页 |
| 6.1 强化金融创新功能 | 第42页 |
| 6.2 完善市场纪律对策 | 第42-43页 |
| 6.2.1 完善影子银行信息披露制度 | 第42-43页 |
| 6.2.2 建立覆盖影子银行的相关法律法规 | 第43页 |
| 6.3 加强影子银行监管 | 第43-45页 |
| 6.3.1 建立影子银行内控机制 | 第43页 |
| 6.3.2 加强金融监管机构的协调与合作 | 第43-44页 |
| 6.3.3 构筑影子银行影响金融稳定的前瞻性预警机制 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 在校期间发表的学术论文及其他成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |