摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
第一章 前言 | 第6-11页 |
第二章 文献综述 | 第11-15页 |
第三章 模型设定 | 第15-18页 |
3.1 模型环境 | 第15-16页 |
3.2 时间轴 | 第16-18页 |
第四章 第1期的大银行和小银行 | 第18-23页 |
4.1 受损的小银行 | 第18-20页 |
4.2 未受损的小银行 | 第20页 |
4.3 受损的大银行 | 第20-21页 |
4.4 未受损的大银行 | 第21-23页 |
第五章 第0期的大银行和小银行 | 第23-26页 |
5.1 小银行的最优资产配置 | 第23-24页 |
5.2 大银行的最优资产配置 | 第24-26页 |
第六章 事先道德风险机制 | 第26-30页 |
6.1 第-1期的环境 | 第26-27页 |
6.2 第-1期的小银行 | 第27-28页 |
6.3 第-1期的大银行 | 第28-30页 |
第七章 分散均衡 | 第30-34页 |
7.1 对均衡的描述 | 第30-31页 |
7.2 再投资均衡 | 第31-32页 |
7.3 银行间市场崩溃的均衡 | 第32-33页 |
7.4 对均衡的评论 | 第33-34页 |
第八章 政策含义 | 第34-40页 |
8.1 事前干预 | 第34-35页 |
8.2 中间期干预 | 第35-37页 |
8.3 事后干预 | 第37-38页 |
8.4 大而不倒 | 第38-40页 |
第九章 扩展一:大银行的数目的讨论 | 第40-43页 |
9.1 第1期 | 第40页 |
9.2 第0期 | 第40-43页 |
第十章 扩展二:关于二零一三年中国银行间市场流动性紧张的讨论——一个简化模型 | 第43-45页 |
第十一章 总结 | 第45-47页 |
后记 | 第47-48页 |
注釋 | 第48-50页 |
附录一 一些命题的证明 | 第50-55页 |
A.1 命题7.2.1的证明 | 第50-53页 |
A.2 命题7.3.1的证明 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |