我国系统性金融风险预警指标体系构建及实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国外研究动态 | 第7-10页 |
| 1.2.1 金融危机预警模型研究 | 第7-9页 |
| 1.2.2 新模型下的金融危机预警研究 | 第9-10页 |
| 1.3 国内研究动态 | 第10-13页 |
| 1.3.1 从预警指标体系构建的视角 | 第10-11页 |
| 1.3.2 从金融风险和危机预警实证研究的视角 | 第11-13页 |
| 1.4 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.5 研究内容和方法 | 第14-16页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5.3 创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 系统性金融风险理论和金融危机传染机制概述 | 第16-23页 |
| 2.1 系统性金融风险和金融危机 | 第16页 |
| 2.2 现代金融危机理论综述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 第一代金融危机理论模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 第二代金融危机理论模型 | 第17页 |
| 2.2.3 第三代金融危机理论模型 | 第17页 |
| 2.2.4 第四代金融危机理论模型 | 第17-18页 |
| 2.3 金融危机传染机制分析 | 第18-21页 |
| 2.3.1 贸易传染机制分析 | 第18-20页 |
| 2.3.2 金融传染机制分析 | 第20页 |
| 2.3.3 预期传染机制分析 | 第20-21页 |
| 2.4 美国金融危机对我国的传染机制分析 | 第21-23页 |
| 第三章 我国系统性金融风险预警指标体系的构建 | 第23-31页 |
| 3.1 构建系统性金融风险预警指标体系的可行性 | 第23页 |
| 3.2 系统性金融风险预警指标预选 | 第23-25页 |
| 3.2.1 宏观经济系统 | 第24页 |
| 3.2.2 微观经济系统 | 第24页 |
| 3.2.3 对外经济系统 | 第24-25页 |
| 3.3 预警指标预处理 | 第25-31页 |
| 3.3.1 系统性金融风险压力指数的构建 | 第25-27页 |
| 3.3.2 单位根检验 | 第27-29页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第29-31页 |
| 第四章 我国系统性金融风险预警模型的实证研究 | 第31-45页 |
| 4.1 因子分析 | 第31-38页 |
| 4.1.1 KMO检验和Bartlett球形检验 | 第32页 |
| 4.1.2 公共因子提取 | 第32-34页 |
| 4.1.3 系统性金融风险指数 | 第34-37页 |
| 4.1.4 临界值的确定 | 第37-38页 |
| 4.2 ARIMA模型建模与预测 | 第38-45页 |
| 4.2.1 ARIMA模型建模 | 第38-42页 |
| 4.2.2 模型检验 | 第42页 |
| 4.2.3 模型预测 | 第42-45页 |
| 第五章 结论和建议 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
