| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章.绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7页 |
| 1.3 研究内容、方法和结构 | 第7-8页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第8-9页 |
| 第2章相关理论与文献综述 | 第9-16页 |
| 2.1 相关理论 | 第9-11页 |
| 2.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 2.3 文献总结 | 第15-16页 |
| 第3章股指期货现货价格关系理论分析 | 第16-23页 |
| 3.1 股指期货现货价格波动理论分析 | 第16-18页 |
| 3.1.1 无套利定价原理 | 第16-17页 |
| 3.1.2 股指现货期货价格波动性 | 第17页 |
| 3.1.3 剩余期限对股指期货价格波动影响 | 第17-18页 |
| 3.2 基差理论分析 | 第18-19页 |
| 3.2.1 基差特征及其波动性 | 第18页 |
| 3.2.2 剩余期限对基差波动的影响 | 第18-19页 |
| 3.3 股指期货现货价格间相互关系理论分析 | 第19-20页 |
| 3.3.1 均衡关系与价格发现功能 | 第19-20页 |
| 3.3.2 剩余期限对价格间关系的影响 | 第20页 |
| 3.4 模型介绍 | 第20-23页 |
| 3.4.1 ARIMA模型 | 第20-21页 |
| 3.4.2 GARCH模型及其变体 | 第21-23页 |
| 第4章实证研究 | 第23-42页 |
| 4.1 数据获取 | 第23页 |
| 4.2 不同剩余期限股指期货及现货价格波动分析 | 第23-32页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第23-27页 |
| 4.2.2 基于GARCH模型的期现货价格波动分析 | 第27-32页 |
| 4.3 不同剩余期限股指期货基差分析 | 第32-37页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第32-33页 |
| 4.3.2 基于ARMA模型的基差波动分析 | 第33-37页 |
| 4.4 不同剩余期限股指期货及现货价格之间的影响分析与因果分析 | 第37-42页 |
| 4.4.1 影响分析 | 第37-40页 |
| 4.4.2 因果分析 | 第40-42页 |
| 第5章结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |