| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文方法 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10页 |
| 1.5 研究框架及结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 相关研究文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1 股指期货作用 | 第11-12页 |
| 2.2 股票分类文献 | 第12-14页 |
| 第三章 本文方法介绍 | 第14-21页 |
| 3.1 变量选择方法简述 | 第14-15页 |
| 3.2 逐步回归 | 第15页 |
| 3.3 Lasso | 第15-16页 |
| 3.4 SIS | 第16-17页 |
| 3.5 Group-Lasso | 第17-18页 |
| 3.6 岭回归(Ridge Regression) | 第18页 |
| 3.7 SCAD | 第18页 |
| 3.8 多重共线性 | 第18-19页 |
| 3.9 变量选择准则 | 第19-20页 |
| 3.10 沪深300指数编制规则 | 第20-21页 |
| 第四章 实例研究 | 第21-40页 |
| 4.1 具体研究问题描述 | 第21页 |
| 4.2 数据来源及预处理 | 第21-23页 |
| 4.3 各种方法的过程描述 | 第23-37页 |
| 4.3.1 权重排名前22支股票 | 第23-25页 |
| 4.3.2 逐步回归 | 第25-26页 |
| 4.3.3 岭回归 | 第26页 |
| 4.3.4 Lasso | 第26-29页 |
| 4.3.5 SIS-Lasso | 第29-31页 |
| 4.3.6 Group-Lasso | 第31-33页 |
| 4.3.7 加权的Lasso | 第33-34页 |
| 4.3.8 加权的SIS-Lasso | 第34-35页 |
| 4.3.9 加权的Group-Lasso | 第35-37页 |
| 4.4 结果对比及讨论 | 第37-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |