基于CUSUM的复杂事件处理趋势跟踪交易研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 绪论 | 第9-16页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 三、主要研究工作 | 第14-15页 |
| 四、论文的组织结构 | 第15-16页 |
| 第一章 复杂事件处理与趋势跟踪 | 第16-27页 |
| 第一节 复杂事件处理 | 第16-19页 |
| 一、复杂事件处理简介 | 第16页 |
| 二、复杂事件处理技术的发展 | 第16-18页 |
| 三、复杂事件处理相关概念 | 第18-19页 |
| 第二节 复杂事件模式匹配 | 第19-22页 |
| 一、事件模式 | 第19-20页 |
| 二、事件模式定义 | 第20-21页 |
| 三、事件模式匹配 | 第21-22页 |
| 第三节 基于事件模式的趋势跟踪 | 第22-25页 |
| 一、趋势跟踪 | 第22页 |
| 二、基于事件模式的趋势跟踪 | 第22-24页 |
| 三、优点与局限 | 第24-25页 |
| 第四节 本章小结 | 第25-27页 |
| 第二章 基于CUSUM的复杂事件处理趋势跟踪 | 第27-39页 |
| 第一节 CUSUM控制方法 | 第27-28页 |
| 一、CUSUM控制方法简介 | 第27页 |
| 二、CUSUM控制方法在趋势跟踪中的适用性 | 第27-28页 |
| 第二节 CUSUM模型 | 第28-33页 |
| 一、CUSUM模型 | 第28-30页 |
| 二、基于CUSUM的趋势判断 | 第30页 |
| 三、CUSUM趋势判断算法 | 第30-33页 |
| 第三节 CUSUM趋势跟踪的复杂事件处理实现 | 第33-38页 |
| 一、事件处理网络设计 | 第33-35页 |
| 二、事件定义 | 第35页 |
| 三、事件模式定义 | 第35-38页 |
| 第四节 本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 CUSUM趋势跟踪交易策略性能 | 第39-50页 |
| 第一节 样本选择与实验 | 第39-41页 |
| 一、沪深300指数简介 | 第39页 |
| 二、沪深 300ETF简介 | 第39-40页 |
| 三、样本选择 | 第40-41页 |
| 第二节 交易策略实证 | 第41-45页 |
| 一、趋势信号和交易次数分析 | 第41-43页 |
| 二、收益分析 | 第43-45页 |
| 第三节 系统性能测试 | 第45-49页 |
| 一、延迟测试 | 第46-47页 |
| 二、内存及CPU使用测试 | 第47-49页 |
| 第四节 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论与展望 | 第50-52页 |
| 一、论文工作总结 | 第50-51页 |
| 二、未来研究工作 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
