| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 第二节 基本概念界定 | 第11-15页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第15-17页 |
| 第四节 论文结构 | 第17-18页 |
| 第五节 创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-26页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第19-21页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第21-24页 |
| 第三节 国内外文献研究评述 | 第24-26页 |
| 第三章 中国股指期货市场发展概述 | 第26-37页 |
| 第一节 股指期货的特征和功能 | 第26-28页 |
| 第二节 我国股指期货推进历程 | 第28-29页 |
| 第三节 股指期货产品对比分析 | 第29-34页 |
| 第四节 股指期货市场发展现状及展望 | 第34-37页 |
| 第四章 股指期货交易对股指现货波动性影响的实证分析 | 第37-57页 |
| 第一节 基于单变量GARCH模型的事件效应检验 | 第37-49页 |
| 第二节 基于VECM模型的均值溢出效应检验 | 第49-54页 |
| 第三节 基于双变量GARCH模型的波动溢出效应检验 | 第54-57页 |
| 第五章 政策建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录Ⅰ | 第65-68页 |