| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 原油价格和美元汇率互动关系的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 相关模型的文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第18-20页 |
| 1.3.3 论文创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 原油价格和美元汇率的互动机制 | 第21-31页 |
| 2.1 原油价格和美元汇率的衡量指标 | 第21-22页 |
| 2.1.1 原油价格的衡量指标 | 第21页 |
| 2.1.2 美元汇率的衡量指标 | 第21-22页 |
| 2.2 原油价格和美元汇率间的影响机理 | 第22-31页 |
| 2.2.1 原油的双重属性与油价波动 | 第23-25页 |
| 2.2.2 美元汇率变化引起原油价格变化 | 第25-27页 |
| 2.2.3 原油价格变化引起美元汇率变化 | 第27-29页 |
| 2.2.4 突发事件对原油价格和美元汇率的影响 | 第29-31页 |
| 第三章 原油价格和美元汇率间的均值溢出研究 | 第31-47页 |
| 3.1 均值溢出介绍 | 第31页 |
| 3.2 方法介绍 | 第31-37页 |
| 3.2.1 线性格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| 3.2.2 HJ非线性格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 3.2.3 DP非线性格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 3.2.4 TVP-VAR模型 | 第35-37页 |
| 3.3 数据选取及描述 | 第37-39页 |
| 3.4 实证分析 | 第39-47页 |
| 3.4.1 线性格兰杰因果检验 | 第39-41页 |
| 3.4.2 非线性格兰杰因果检验 | 第41-43页 |
| 3.4.3 时变影响分析 | 第43-47页 |
| 第四章 原油价格和美元汇率间结构突变下的相关性研究 | 第47-57页 |
| 4.1 方法介绍 | 第47-50页 |
| 4.1.1 ICSS算法 | 第47-48页 |
| 4.1.2 考虑结构突变的DCC-GARCH模型 | 第48-50页 |
| 4.2 实证分析 | 第50-57页 |
| 4.2.1 结构突变选取 | 第50-52页 |
| 4.2.2 结构突变下的波动集聚分析 | 第52-54页 |
| 4.2.3 结构突变下的波动相关性分析 | 第54-57页 |
| 第五章 相关政策建议 | 第57-61页 |
| 5.1 建立我国原油战略储备 | 第57页 |
| 5.2 减少我国对原油进口的依赖性 | 第57-58页 |
| 5.3 积极推动人民币国际化 | 第58-59页 |
| 5.4 分散个人投资 | 第59-61页 |
| 结论和展望 | 第61-65页 |
| 研究结论 | 第61-63页 |
| 研究不足与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A (攻读学位期间发表的论文) | 第70页 |