| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第13-18页 |
| 1.2.1 投资组合优化 | 第13-15页 |
| 1.2.2 投资组合效率评价 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-22页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第22-33页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第22-28页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第22-25页 |
| 2.1.2 模型参数估计方法 | 第25-28页 |
| 2.2 DEA基本理论 | 第28-33页 |
| 2.2.1 DEA基本思想 | 第28-29页 |
| 2.2.2 DEA基本模型 | 第29-33页 |
| 第3章 参数不确定情形下的投资组合效率评价 | 第33-48页 |
| 3.1 参数不确定情形下不考虑市场摩擦的投资组合效率评价 | 第33-36页 |
| 3.1.1 不考虑市场摩擦的投资组合效率定义 | 第33-34页 |
| 3.1.2 不考虑市场摩擦的投资组合效率评价模型 | 第34-35页 |
| 3.1.3 不考虑市场摩擦的投资组合效率估计模型 | 第35-36页 |
| 3.2 参数不确定情形下考虑交易成本的投资组合效率评价 | 第36-41页 |
| 3.2.1 考虑交易成本的投资组合优化模型 | 第36-38页 |
| 3.2.2 考虑交易成本的投资组合效率评价模型 | 第38-39页 |
| 3.2.3 考虑交易成本的投资组合效率估计模型 | 第39-41页 |
| 3.3 参数不确定情形下存在交易量限制的投资组合效率评价 | 第41-48页 |
| 3.3.1 存在上下界限制的投资组合效率评价 | 第41-44页 |
| 3.3.2 存在总量限制的投资组合效率评价 | 第44-48页 |
| 第4章 仿真分析 | 第48-61页 |
| 4.1 基础数据 | 第48-50页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第48页 |
| 4.1.2 模型参数估计 | 第48-49页 |
| 4.1.3 权重的设定 | 第49-50页 |
| 4.2 参数不确定情形下不考虑市场摩擦的投资组合效率仿真分析 | 第50-52页 |
| 4.3 参数不确定情形下考虑交易成本的投资组合效率仿真分析 | 第52-57页 |
| 4.4 参数不确定情形下具有交易量限制的投资组合效率仿真分析 | 第57-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题 | 第71页 |
