| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 支持无抛补利率平价偏离的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 支持无抛补利率平价成立的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究创新点 | 第16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础 | 第17-26页 |
| 2.1 无抛补利率平价理论的溯源 | 第17-20页 |
| 2.1.1 凯恩斯的古典利率平价理论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 艾因齐格的动态利率平价理论 | 第18-19页 |
| 2.1.3 现代利率平价理论之一—无抛补利率平价 | 第19-20页 |
| 2.2 传统无抛补利率平价检验的实证方程形式 | 第20-23页 |
| 2.3 扩展的无抛补利率平价—引入风险溢价 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 数据描述及单位根检验 | 第26-33页 |
| 3.1 数据描述 | 第26-29页 |
| 3.1.1 汇率变动序列描述 | 第26-28页 |
| 3.1.2 利率差序列描述 | 第28-29页 |
| 3.2 单位根检验 | 第29-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 基于时变系数模型的无抛补利率平价的检验 | 第33-51页 |
| 4.1 时变系数模型 | 第33-36页 |
| 4.1.1 时变系数模型的广义最小二乘估计 | 第33-35页 |
| 4.1.2 时变系数模型的卡尔曼滤波估计 | 第35页 |
| 4.1.3 时变系数模型的极大似然估计 | 第35-36页 |
| 4.1.4 时变系数模型的Gibbs抽样 | 第36页 |
| 4.2 时变系数无抛补利率平价的构建 | 第36-40页 |
| 4.2.1 时变系数无抛补利率平价模型的设定 | 第36-39页 |
| 4.2.2 时变系数无抛补利率平价模型的参数估计方法 | 第39-40页 |
| 4.3 无抛补利率平价的实证检验 | 第40-50页 |
| 4.3.1 传统无抛补利率平价模型的检验结果 | 第40-44页 |
| 4.3.2 时变系数无抛补利率平价的似然比检验 | 第44页 |
| 4.3.3 时变系数无抛补利率平价模型的检验结果 | 第44-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第59页 |