| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·重点难点和主要方法 | 第13-14页 |
| ·重点难点 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·文章的框架 | 第14-15页 |
| ·创新和不足 | 第15-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-28页 |
| ·国外文献评述 | 第18-24页 |
| ·商业银行流动性风险的产生原因 | 第18-19页 |
| ·商业银行流动性风险的度量研究 | 第19-20页 |
| ·商业银行风险管理理念的研究 | 第20-21页 |
| ·商业银行流动性管理策略研究 | 第21-24页 |
| ·国内文献评述 | 第24-28页 |
| ·商业银行流动性风险的产生原因 | 第24页 |
| ·商业银行流动性风险管理策略与对策研究 | 第24-28页 |
| 3 商业银行流动性风险管理概述 | 第28-55页 |
| ·商业银行风险管理及其分类 | 第28-33页 |
| ·商业银行风险管理 | 第28-29页 |
| ·商业银行风险分类 | 第29-33页 |
| ·商业银行流动性风险产生的原因 | 第33-34页 |
| ·流动性风险的度量指标体系 | 第34-37页 |
| ·巴塞尔协议与商业银行风险管理 | 第37-42页 |
| ·巴塞尔协议的发展 | 第37-41页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响 | 第41-42页 |
| ·欧洲银行业风险管理 | 第42-45页 |
| ·我国商业银行风险管理 | 第45-55页 |
| ·我国商业银行风险管理构架 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行信用风险管理体系 | 第47-50页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理体系 | 第50页 |
| ·我国商业银行市场风险管理体系 | 第50-52页 |
| ·我国商业银行操作风险管理体系 | 第52页 |
| ·我国商业银行风险管理存在的问题 | 第52-55页 |
| 4 商业银行流动性风险管理案例分析 | 第55-61页 |
| ·案例一:汕头商行因流动性危机停业整顿 | 第55-56页 |
| ·案例二:美国大陆伊利诺银行信贷扩张 | 第56-57页 |
| ·案例三:某浦发支行受宏观调控的流动性问题 | 第57-58页 |
| ·案例四:某浦发支行异地授信的流动性问题 | 第58-61页 |
| 5 商业银行流动性风险的机制分析 | 第61-71页 |
| ·商业银行流动性风险的内生机制 | 第61-66页 |
| ·银行在流动性中的作用分析——DD模型 | 第61-64页 |
| ·银行流动性风险的内生性根源——流动性缺口分析 | 第64-66页 |
| ·商业银行流动性风险的外生机制 | 第66-68页 |
| ·商业银行流动性风险的转化机制 | 第68-71页 |
| 6 我国股份制商业银行流动性风险实证研究 | 第71-85页 |
| ·商业银行流动性风险统计分析 | 第71-74页 |
| ·部分商业银行贷存比比较分析 | 第71-72页 |
| ·部分商业银行流动性比率比较分析 | 第72-73页 |
| ·部分商业银行不良贷款比较分析 | 第73-74页 |
| ·浦发银行流动性风险的灰色系统分析(Grey System Theory) | 第74-79页 |
| ·灰色系统分析介绍 | 第75页 |
| ·灰色关联分析五步法 | 第75-77页 |
| ·指标、数据和变量说明 | 第77-79页 |
| ·浦发银行流动性风险的G(1,1)灰色预测分析 | 第79-85页 |
| 7 结论和对策 | 第85-91页 |
| ·研究结论 | 第85-88页 |
| ·研究对策 | 第88-91页 |
| ·健全银行业对执行法律法规的有效性 | 第88页 |
| ·加强商业银行间之理性竞争 | 第88-89页 |
| ·完善商业银行信用管理体系机制 | 第89页 |
| ·防范汇率及利率风险 | 第89页 |
| ·提高商业银行内部风险控制的能力 | 第89页 |
| ·要把队伍建设摆到商业银行领导的重要议事日程 | 第89-90页 |
| ·提高经营水平,科学平衡流动性缺口 | 第90-91页 |
| 参考文献 | 第91-94页 |
| 作者简介 | 第94-95页 |
| 附录: 浦发银行灰色关联度指标数据 | 第95页 |