中美两国股票市场与中国概念股之间溢出效应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·综合评价 | 第15-16页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第16-20页 |
| ·研究内容与技术路线图 | 第16-18页 |
| ·主要研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 溢出效应过程分析 | 第20-27页 |
| ·溢出效应概念界定 | 第20页 |
| ·溢出效应形成机理分析 | 第20-23页 |
| ·信息的溢出 | 第21-22页 |
| ·投资者行为 | 第22-23页 |
| ·溢出效应影响因素 | 第23-26页 |
| ·基本面信息 | 第24-25页 |
| ·投资者的资金供求 | 第25-26页 |
| ·投资者的预期 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 研究方法的选择及模型的建立 | 第27-39页 |
| ·收益溢出效应检验方法 | 第27-28页 |
| ·Granger 因果检验 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第28页 |
| ·波动溢出效应研究模型 | 第28-34页 |
| ·方差和协方差矩阵建模 | 第30-31页 |
| ·时间序列相关性建模 | 第31-33页 |
| ·研究模型比较与分析 | 第33-34页 |
| ·VAR-DCC-MVGARCH 模型 | 第34-37页 |
| ·向量自回归模型 | 第34-35页 |
| ·模型构建及参数估计 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 溢出效应实证分析 | 第39-50页 |
| ·样本的选取与检验 | 第39-43页 |
| ·样本的选取 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验 | 第40-42页 |
| ·自相关性检验 | 第42-43页 |
| ·收益溢出效应 | 第43-45页 |
| ·因果关系检验 | 第43-44页 |
| ·冲击响应关系检验 | 第44-45页 |
| ·DCC 模型的波动溢出效应 | 第45-48页 |
| ·DCC 模型参数估计 | 第45-47页 |
| ·时变相关系数图 | 第47-48页 |
| ·研究结果分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
