| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-21页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第11-14页 |
| ·本文主要工作 | 第14-19页 |
| ·银行信贷增长的顺周期特征研究 | 第14-16页 |
| ·银行信用风险的顺周期性研究 | 第16-18页 |
| ·实施逆周期资本缓冲政策的必要性和建议 | 第18-19页 |
| ·可能的创新 | 第19页 |
| ·结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 银行业顺周期性研究概述 | 第21-40页 |
| ·银行业顺周期性的表现 | 第21-26页 |
| ·银行资本的顺周期性 | 第21-23页 |
| ·银行信贷增长的顺周期性 | 第23-24页 |
| ·银行信用风险的顺周期性 | 第24-26页 |
| ·银行盈利的顺周期性 | 第26页 |
| ·银行业顺周期性的原因 | 第26-38页 |
| ·内生性原因 | 第26-31页 |
| ·信息不对称 | 第26-27页 |
| ·羊群效应 | 第27-29页 |
| ·委托-代理问题 | 第29-30页 |
| ·灾难近视和记忆惯性 | 第30-31页 |
| ·过度自信和认知偏差 | 第31页 |
| ·外在原因 | 第31-38页 |
| ·资本监管的顺周期性 | 第31-33页 |
| ·公允价值会计制度 | 第33-36页 |
| ·贷款损失拨备制度 | 第36-37页 |
| ·信用评级制度 | 第37-38页 |
| ·“金融加速器”与银行业顺周期性的影响 | 第38-40页 |
| 第三章 基于Copula方法的银行信贷顺周期性分析 | 第40-64页 |
| ·引言 | 第40-42页 |
| ·Copula理论与模型 | 第42-51页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第42-44页 |
| ·秩相关系数 | 第44-46页 |
| ·Kendall秩相关系数 | 第45-46页 |
| ·Spearman秩相关系数 | 第46页 |
| ·尾部相关系数 | 第46-48页 |
| ·Copula模型估计 | 第48-49页 |
| ·常用Copula函数 | 第49-51页 |
| ·椭圆族Copula | 第49-50页 |
| ·阿基米德Copula | 第50-51页 |
| ·模型建立 | 第51-55页 |
| ·确定边缘分布 | 第51-53页 |
| ·确定Copula函数 | 第53-55页 |
| ·实证分析 | 第55-61页 |
| ·数据来源和统计特征 | 第55-56页 |
| ·边缘分布估计 | 第56-57页 |
| ·Copula估计结果 | 第57-61页 |
| ·结果分析 | 第61-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 第四章 基于STR模型的我国银行信贷顺周期性分析 | 第64-80页 |
| ·引言 | 第64-66页 |
| ·STR模型介绍 | 第66-70页 |
| ·平滑转换回归(STR)模型的一般形式 | 第66页 |
| ·对数STR模型和指数STR模型 | 第66-67页 |
| ·STR模型建模步骤 | 第67-68页 |
| ·STR模型的非线性检验 | 第68-69页 |
| ·STR转换变量选择和转换函数确定 | 第69-70页 |
| ·实证分析 | 第70-78页 |
| ·变量选择与数据样本 | 第70页 |
| ·数据平稳性检验 | 第70-71页 |
| ·Granger因果检验 | 第71-74页 |
| ·STR模型滞后阶数确定 | 第74-76页 |
| ·线性检验及STR模型选择 | 第76页 |
| ·STR模型参数估计结果 | 第76-78页 |
| ·研究结论 | 第78-80页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险的顺周期性 | 第80-95页 |
| ·引言 | 第80-81页 |
| ·文献综述 | 第81-83页 |
| ·国外相关研究工作 | 第81页 |
| ·国内研究情况 | 第81-83页 |
| ·数据描述与处理 | 第83-84页 |
| ·指标选择 | 第83页 |
| ·数据处理 | 第83-84页 |
| ·数据平稳性检验 | 第84页 |
| ·基于VAR模型的信用风险顺周期性分析 | 第84-89页 |
| ·VAR模型介绍 | 第84-88页 |
| ·VAR模型的实证分析 | 第88-89页 |
| ·基于互谱方法的信用风险顺周期性分析 | 第89-93页 |
| ·互谱分析方法介绍 | 第89-91页 |
| ·互谱方法的实证分析 | 第91-93页 |
| ·研究结论 | 第93-95页 |
| 第六章 我国经济增长、信贷增长与信用风险的关系 | 第95-103页 |
| ·商业银行信用风险与信贷增长的关系 | 第95-100页 |
| ·相关研究 | 第95-96页 |
| ·实证分析 | 第96-99页 |
| ·样本数据 | 第96-97页 |
| ·VAR模型及脉冲分析 | 第97-98页 |
| ·Granger因果检验 | 第98-99页 |
| ·结论 | 第99-100页 |
| ·经济增长、信贷增长与信用风险的关系综述 | 第100-103页 |
| 第七章 我国实施逆周期资本缓冲政策的必要性和建议 | 第103-110页 |
| ·逆周期资本缓冲政策介绍 | 第103-105页 |
| ·逆周期资本缓冲政策提出的背景 | 第103-104页 |
| ·逆周期资本缓冲政策的目标 | 第104页 |
| ·逆周期资本缓冲政策的操作 | 第104-105页 |
| ·我国实施逆周期资本缓冲政策的必要性 | 第105-107页 |
| ·逆周期资本缓冲政策实施建议 | 第107-110页 |
| 第八章 总结及未来的工作 | 第110-113页 |
| 参考文献 | 第113-127页 |
| 在读期间完成的主要论文 | 第127-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |