基于极值理论的巨灾风险管理研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1. 绪论	第9-24页
·论文背景和研究目的	第9-15页
·巨灾事件发生状况的概述	第9-12页
·我国巨灾保险制度的局限性	第12-14页
·研究的目的和意义	第14-15页
·国内外文献综述	第15-22页
·极值理论研究综述	第15-17页
·巨灾风险再保险定价理论研究综述	第17-19页
·巨灾风险衍生品的定价研究综述	第19-20页
·巨灾债券的定价理论研究综述	第20-22页
·本文的研究结构与主要工作	第22-24页
·本文的研究结构	第22-23页
·本文的主要工作	第23-24页
2. 极值相关理论的介绍	第24-34页
·极值理论原理	第24页
·EVT模型的理论基础	第24-26页
·POT模型的理论基础	第26-28页
·POT模型中参数估计	第28-32页
·门限值的估计	第28-30页
·γ,δ的估计	第30-32页
·极值理论的检验条件	第32-34页
·厚尾分布的特点	第32页
·厚尾分布的诊断	第32-34页
3. 基于极值理论的巨灾风险管理研究	第34-54页
·基于极值理论的巨灾风险管理	第34-40页
·巨灾风险的度量	第34-36页
·损失超越概率曲线—EP曲线	第36-40页
·基于极值理论的巨灾风险产品定价	第40-54页
·基于GPD模型的巨灾风险再保险定价	第40-49页
·基于GPD模型的巨灾风险衍生品定价	第49-54页
4. 实证分析—一种地震巨灾债券的设计	第54-68页
·巨灾债券	第54-58页
·巨灾债券的定义和分类	第54-56页
·巨灾债券的运行机制	第56-58页
·地震巨灾债券定价	第58-68页
·地震损失的条件尾分布	第58-65页
·地震巨灾债券的定价	第65-68页
5. 结论和建议	第68-70页
·本文的结论	第68-69页
·本文的不足	第69-70页
参考文献	第70-74页
附录	第74-77页
致谢	第77-78页
硕士期间发表论文	第78页