美国和金砖四国股市联动性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13页 |
| ·本文的框架 | 第13-15页 |
| 第2章 股市联动性的文献综述和理论基础 | 第15-24页 |
| ·不同类型国家的股市联动性的文献综述 | 第15-16页 |
| ·发达国家之间股市联动性 | 第15页 |
| ·发展中国家之间股市联动性 | 第15-16页 |
| ·发达国家和发展中国家之间股市联动性 | 第16页 |
| ·股市联动性研究方法的文献综述 | 第16-20页 |
| ·协整模型和VAR模型 | 第16-19页 |
| ·ARCH族模型 | 第19页 |
| ·其他方法 | 第19-20页 |
| ·股市联动性的理论基础 | 第20-22页 |
| ·经济基础说 | 第20-21页 |
| ·行为金融学 | 第21-22页 |
| ·其他理论 | 第22页 |
| ·文献综述评价 | 第22-24页 |
| 第3章 股市联动性传导途径分析 | 第24-34页 |
| ·资本流动渠道 | 第24-29页 |
| ·国际贸易渠道 | 第29-34页 |
| 第4章 美国和金砖四国股市联动性的实证分析 | 第34-57页 |
| ·股市联动性的研究方法 | 第34-41页 |
| ·VAR模型 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37-39页 |
| ·协整检验 | 第39-41页 |
| ·样本的选取和数据处理 | 第41-42页 |
| ·样本的选取 | 第41-42页 |
| ·数据处理 | 第42页 |
| ·实证分析 | 第42-57页 |
| ·ADF单位根检验 | 第42-43页 |
| ·VAR模型分析 | 第43-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·Granger因果检验 | 第48-49页 |
| ·脉冲响应函数 | 第49-52页 |
| ·方差分解 | 第52-55页 |
| ·实证研究结论 | 第55-57页 |
| 第5章 缓解美国股市对金砖四国不利冲击的政策建议 | 第57-61页 |
| ·监管热钱流动 | 第57-58页 |
| ·改革国际货币体系 | 第58-59页 |
| ·规范股市信息披露 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
