基于多因素收益预测的均值—方差投资组合模型及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题提出 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关研究文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外投资组合研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内投资组合研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究内容与结构 | 第16-19页 |
| 第2章 相关理论及方法概述 | 第19-31页 |
| ·经典的投资组合理论 | 第19-22页 |
| ·Markowitz均值-方差理论 | 第19-20页 |
| ·Sharp单一指数模型 | 第20页 |
| ·资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| ·套利定价模型 | 第21-22页 |
| ·VaR资产配置模型 | 第22页 |
| ·主成分分析方法及其基本原理 | 第22-27页 |
| ·主成分分析方法及相关概念 | 第22-24页 |
| ·主成分分析的基本思想和原理 | 第24-27页 |
| ·多元线性回归方法 | 第27-31页 |
| ·多元线性回归模型 | 第27页 |
| ·回归参数的普通最小二乘估计 | 第27-28页 |
| ·回归方程的统计检验 | 第28-31页 |
| 第3章 模型的建立 | 第31-36页 |
| ·模型的建立基础 | 第31-33页 |
| ·多因素因子模型 | 第31-32页 |
| ·改进的均值-方差模型 | 第32-33页 |
| ·基于多因素收益预测的均值-方差模型的建立 | 第33-36页 |
| ·模型的假设条件 | 第33-34页 |
| ·模型的构建 | 第34-35页 |
| ·参数的处理 | 第35-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-53页 |
| ·数据的选取 | 第36-37页 |
| ·参数的确定 | 第37-46页 |
| ·基于主成分分析的多因素因子的选取 | 第37-42页 |
| ·期望收益率μ和因子系数V的确定 | 第42-45页 |
| ·残差方差的估计 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-53页 |
| ·资产组合的实证结果分析 | 第46-51页 |
| ·资产收益率的分析 | 第51-53页 |
| 第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·论文总结 | 第53页 |
| ·论文的不足与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录1 | 第59-65页 |
| 附录2 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
