我国股市大宗交易特征及信息反馈问题研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 相关文献综述及评述 | 第10-16页 |
| 一、国外相关文献综述 | 第10-13页 |
| 二、国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| 三、国内外文献评述 | 第15-16页 |
| 第三节 论文的思路与结构 | 第16-18页 |
| 一、研究思路 | 第16-17页 |
| 二、论文结构 | 第17-18页 |
| 第四节 可能的创新点和不足 | 第18-19页 |
| 第二章 我国股票大宗交易特征与实证方法 | 第19-28页 |
| 第一节 股票大宗交易机制 | 第19-21页 |
| 一、大宗交易制度概述 | 第19-20页 |
| 二、股票大宗交易平台 | 第20-21页 |
| 第二节 大小非减持与大宗交易 | 第21-23页 |
| 一、大小非减持与大宗交易系统 | 第21-22页 |
| 二、大小非股东减持与信息内容 | 第22-23页 |
| 第三节 大宗交易特征 | 第23-25页 |
| 一、大宗交易市场发展 | 第23-25页 |
| 二、大宗交易价格 | 第25页 |
| 第四节 大宗交易信息含量实证方法 | 第25-28页 |
| 一、实证方法的选择 | 第25-26页 |
| 二、价格冲击效应的内涵 | 第26-27页 |
| 三、冲击效应的度量 | 第27-28页 |
| 第三章 我国股市大宗交易特征与信息反馈的实证分析 | 第28-36页 |
| 第一节 实证基础 | 第28-31页 |
| 一、样本数据选择 | 第28页 |
| 二、实证过程 | 第28-29页 |
| 三、大宗交易识别 | 第29-31页 |
| 第二节 实证结果 | 第31-36页 |
| 一、基于买方驱动的分析 | 第31-33页 |
| 二、基于卖方驱动的分析 | 第33-36页 |
| 第四章 结论和政策建议 | 第36-38页 |
| 第一节 结论 | 第36-37页 |
| 第二节 政策建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第43页 |
