| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外对利率期限结构构建方法综述 | 第14-15页 |
| ·本文的研究内容与框架设计 | 第15-16页 |
| ·可能的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 利率期限结构的理论研究 | 第17-24页 |
| ·利率及利率期限结构基本概念 | 第17-19页 |
| ·利率的基本概念 | 第17页 |
| ·利率期限结构的概念 | 第17-18页 |
| ·相关的几种利率基本概念 | 第18-19页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第19-22页 |
| ·预期理论 | 第19-20页 |
| ·市场分割理论 | 第20-21页 |
| ·流动性偏好理论 | 第21-22页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 我国国债利率期限结构的实证研究 | 第24-37页 |
| ·利率期限结构的静态拟合模型比较分析 | 第24-28页 |
| ·多项式样条模型 | 第24-25页 |
| ·B样条函数模型 | 第25-26页 |
| ·Nelson-Siegel模型及Svensson模型 | 第26-28页 |
| ·四种模型的比较分析 | 第28页 |
| ·基于三次B样条函数的我国国债利率期限结构实证研究 | 第28-35页 |
| ·三次B样条函数模型 | 第28-29页 |
| ·模型参数估计方法 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-33页 |
| ·模型有效性检验 | 第33-34页 |
| ·我国国债利率期限结构动态变化 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-37页 |
| 第四章 我国利率期限结构对未来通货膨胀预测能力的实证研究 | 第37-48页 |
| ·Mishkin通货膨胀方程模型的介绍 | 第37-38页 |
| ·模型相关数据的来源与分析 | 第38-43页 |
| ·我国通货膨胀率的计算与描述 | 第38-41页 |
| ·利率期限结构数据描述 | 第41-43页 |
| ·实证研究 | 第43-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第48-49页 |
| ·研究结论 | 第48页 |
| ·政策建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附件 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
