| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第6-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外可转债市场发展状况 | 第7-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·研究内容及创新点 | 第13-16页 |
| 2 可转换债券基本理论概述 | 第16-20页 |
| ·可转换债券的定义及特性 | 第16-17页 |
| ·可转换债券的类型 | 第17页 |
| ·可转换债券的基本条款 | 第17-20页 |
| 3.可转换债券的期权定价模型 | 第20-34页 |
| ·可转换债券的期权价值及影响因素 | 第20-22页 |
| ·期权定价模型 | 第22-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4.可转换债券定价的二叉树模型 | 第34-37页 |
| ·基本模型 | 第34-35页 |
| ·边界条件的引入 | 第35页 |
| ·基本条款的引入 | 第35-37页 |
| 5.可转换债券定价的实证分析 | 第37-43页 |
| ·可转换债券样本的选取 | 第37-38页 |
| ·参数的确定 | 第38-39页 |
| ·定价实例 | 第39-42页 |
| ·结果分析 | 第42-43页 |
| 6 结论 | 第43-44页 |
| ·本文主要工作 | 第43页 |
| ·研究展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |