| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究方法与主要内容 | 第14-15页 |
| ·研究的可能创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 信用风险度量的理论基础及度量方法的选择 | 第17-26页 |
| ·信用风险度量的理论基础 | 第17-20页 |
| ·信用风险的概念 | 第17页 |
| ·信用风险度量的涵义 | 第17-18页 |
| ·信用风险度量的理论基石 | 第18-20页 |
| ·信用风险度量方法的选择 | 第20-24页 |
| ·信用风险度量方法的发展动因 | 第20-21页 |
| ·信用风险度量模型方法的演变 | 第21-24页 |
| ·信用风险度量方法的比较 | 第24-26页 |
| 第三章 KMV信用风险度量模型的构建及其修正 | 第26-35页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第26-29页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第29-30页 |
| ·KMV模型的运用步骤 | 第30-32页 |
| ·KMV模型的修正 | 第32-35页 |
| ·股权价值波动率的修正 | 第32-33页 |
| ·违约点的修正 | 第33页 |
| ·资产价值预期增长率的修正 | 第33-35页 |
| 第四章 甘肃省上市公司信用风险的度量 | 第35-51页 |
| ·样本描述与数据来源 | 第35-36页 |
| ·实证过程 | 第36-47页 |
| ·上市公司股权价值的计算 | 第36-37页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第37-43页 |
| ·上市公司债务期限、债务面值和无风险利率的确定 | 第43-44页 |
| ·上市公司违约点的确定、资产价值和资产收益波动率的计算 | 第44-45页 |
| ·上市公司资产价值预期增长率的计算 | 第45页 |
| ·上市公司未来一年预期资产价值和违约距离的计算 | 第45-46页 |
| ·上市公司违约概率的计算 | 第46-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-51页 |
| ·样本上市公司违约距离、违约概率与信用评级的比较 | 第47-49页 |
| ·样本上市公司违约距离与资产负债比率的比较 | 第49-51页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第51-54页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |
| 在学期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |