基于Agent的多股票连续双向拍卖市场仿真实验研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-15页
·研究背景	第9-10页
·研究目的及意义	第10-11页
·国内外研究现状	第11-13页
·本文研究方法和研究内容	第13-15页
2 多股票连续双向拍卖人工金融市场相关理论基础	第15-26页
·Agent的基本知识	第15页
·行为金融学和连续双向拍卖市场	第15-18页
·前景理论	第18-20页
·Markowitz投资组合理论	第20-22页
·单个心理账户的行为资产组合理论	第22-25页
·本章小结	第25-26页
3 基于 Agent 的人工金融市场模型构建	第26-41页
·市场环境设计	第26页
·交易者Agent设计	第26-35页
·清算机制设计	第35-40页
·本章小结	第40-41页
4 基于 Agent 的人工金融市场仿真平台实现	第41-48页
·Anylogic仿真软件	第41-42页
·市场环境的实现	第42-43页
·交易者的实现	第43-44页
·清算机制的实现	第44-46页
·用户交互设计	第46-47页
·本章小结	第47-48页
5 连续双向拍卖人工金融市场仿真实验分析	第48-65页
·实验方案设计	第48-49页
·多股票人工市场特征分析实验	第49-56页
·多股票人工市场交易者交易策略比较仿真实验	第56-60页
·多股票市场和单股票市场交易者盈利比较仿真实验	第60-64页
·本章小结	第64-65页
6 总结和展望	第65-67页
·全文总结	第65-66页
·研究展望	第66-67页
致谢	第67-68页
参考文献	第68-72页
附录 1 攻读学位期间参加科研项目情况	第72页