巴塞尔协议Ⅲ在中国适用性的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·巴塞尔协议研究回顾 | 第12-15页 |
| ·国外相关研究回顾 | 第12-13页 |
| ·国内相关研究回顾 | 第13-15页 |
| ·研究内容和方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究创新点与不足 | 第16-18页 |
| 2 巴塞尔协议的发展 | 第18-32页 |
| ·巴塞尔委员会 | 第18-19页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ | 第19-23页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅰ》的主要内容 | 第20-22页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅰ》的评价 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ | 第23-28页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅱ》的主要内容 | 第23-27页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅱ》的评价 | 第27-28页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ | 第28-32页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容 | 第28-31页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》的评价 | 第31-32页 |
| 3 中国版巴塞尔协议Ⅲ及现状分析 | 第32-56页 |
| ·中国版巴塞尔协议Ⅲ框架 | 第32-33页 |
| ·资本充足率监管 | 第33-40页 |
| ·我国资本充足率监管要求 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行资本充足率现状 | 第34-39页 |
| ·我国资本充足率现状分析 | 第39-40页 |
| ·风险覆盖范围 | 第40-43页 |
| ·银行资本的定义 | 第40-42页 |
| ·风险资产计量 | 第42页 |
| ·风险覆盖现状分析 | 第42-43页 |
| ·杠杆率监管 | 第43-47页 |
| ·杠杆率监管标准 | 第43页 |
| ·我国商业银行杠杆率现状 | 第43-46页 |
| ·我国杠杆率现状分析 | 第46-47页 |
| ·流动性监管 | 第47-51页 |
| ·流动性覆盖率和净稳定融资比率 | 第47-48页 |
| ·存贷比和流动性比例监管标准 | 第48-49页 |
| ·流动性监管现状 | 第49-51页 |
| ·流动性监管分析 | 第51页 |
| ·贷款损失准备 | 第51-56页 |
| ·贷款损失准备监管标准 | 第51-52页 |
| ·贷款损失准备监管现状 | 第52-55页 |
| ·贷款损失准备现状分析 | 第55-56页 |
| 4 我国监管政策的适应性实证分析 | 第56-67页 |
| ·理论分析 | 第56-57页 |
| ·资本监管和信贷规模的回归分析 | 第57-59页 |
| ·数据的选取 | 第57-58页 |
| ·变量和模型介绍 | 第58页 |
| ·实证结果及分析 | 第58-59页 |
| ·资本监管对经济增长的实证分析 | 第59-67页 |
| ·数据和指标选取 | 第59-60页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第60-61页 |
| ·VAR模型和协整关系 | 第61-63页 |
| ·滞后阶数的判断 | 第63页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第63-64页 |
| ·脉冲响应函数 | 第64-66页 |
| ·方差分解 | 第66-67页 |
| 5 结论和建议 | 第67-72页 |
| ·主要结论 | 第67-69页 |
| ·描述性分析结论 | 第67-68页 |
| ·实证分析部分 | 第68-69页 |
| ·政策建议 | 第69-72页 |
| ·针对监管机构的建议 | 第69-70页 |
| ·针对商业银行的建议 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
