面板数据非线性回归模型建模方法及其应用
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-14页 |
| ·研究目的及意义 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-14页 |
| ·理论创新 | 第12-13页 |
| ·实证创新 | 第13-14页 |
| 第2章 面板数据门限回归模型 | 第14-26页 |
| ·静态面板数据门限回归模型的估计和检验 | 第14-19页 |
| ·静态面板数据门限回归模型简介 | 第14页 |
| ·静态面板数据门限回归模型的估计 | 第14-16页 |
| ·门限效应检验及门限值个数的确定 | 第16-18页 |
| ·门限估计值置信区间的构造 | 第18-19页 |
| ·静态面板数据多门限回归模型门限值的估计 | 第19页 |
| ·动态面板数据门限回归模型的工具变量估计 | 第19-24页 |
| ·动态面板数据门限回归模型简介 | 第19-20页 |
| ·简化型 | 第20-21页 |
| ·简化型的估计 | 第21-22页 |
| ·门限值的估计 | 第22页 |
| ·斜率系数的估计 | 第22-23页 |
| ·斜率系数的渐进分布 | 第23页 |
| ·工具变量法估计过程 | 第23-24页 |
| ·动态面板数据门限回归模型的前向正交离差估计 | 第24-26页 |
| 第3章 截面数据门限二元选择模型 | 第26-33页 |
| ·模型设定 | 第26页 |
| ·极大似然估计 | 第26-28页 |
| ·门限效应显著性检验 | 第28-29页 |
| ·Wald 统计量的有限样本性质 | 第29-30页 |
| ·门限效应显著性检验的检验临界值 | 第29页 |
| ·门限效应显著性检验的实际检验水平 | 第29-30页 |
| ·门限效应显著性检验的功效 | 第30页 |
| ·Wald统计量性质 | 第30页 |
| ·门限回归模型极大似然估计的MC模拟分析 | 第30-33页 |
| ·门限Logistic回归模型数据生成过程 | 第30-31页 |
| ·门限Probit回归模型数据生成过程 | 第31页 |
| ·蒙特卡洛模拟结果 | 第31-33页 |
| 第4章 面板数据门限Logit模型 | 第33-38页 |
| ·面板数据门限二元选择模型的极大似然估计 | 第33-34页 |
| ·面板数据门限二元选择模型的条件极大似然估计 | 第34页 |
| ·固定效应门限Logit模型的条件极大似然估计 | 第34-38页 |
| 第5章 面板数据马尔可夫体制转换模型 | 第38-51页 |
| ·模型设定 | 第38-39页 |
| ·极大似然估计 | 第39-40页 |
| ·极大似然估计的EM算法 | 第40-46页 |
| ·Monte Carlo模拟 | 第46-51页 |
| ·数据生成过程 | 第46-47页 |
| ·初始值设置 | 第47-48页 |
| ·Monte Carlo模拟结果 | 第48-51页 |
| 第6章 面板数据非线性回归模型应用 | 第51-67页 |
| ·我国通货膨胀率的最有目标区间几何? | 第51-58页 |
| ·控制变量的选取 | 第53-55页 |
| ·半对数变换 | 第55页 |
| ·模型的建立 | 第55-56页 |
| ·模型估计结果 | 第56-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·通胀率变动与利率工具的选择使用 | 第58-61页 |
| ·优化投资结构与抑制通货膨胀 | 第61-67页 |
| ·投资增长对价格上涨的传导机制 | 第61-62页 |
| ·投资的二重性 | 第62-64页 |
| ·经验分析 | 第64-67页 |
| 第7章 总结及展望 | 第67-69页 |
| ·总结 | 第67页 |
| ·研究展望 | 第67-69页 |
| ·研究的局限性 | 第68页 |
| ·研究展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |
