大小非解禁对股市波动性影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外相似文献 | 第12-13页 |
| ·国内相关文献 | 第13-14页 |
| ·研究方法及思路 | 第14-16页 |
| 第2章 大小非解禁对市场影响的定性分析 | 第16-23页 |
| ·投资者心理变化对股市波动性影响 | 第16-17页 |
| ·投资者结构变化导致的投资心理变化 | 第16-17页 |
| ·投资者预期产生的交易心理 | 第17页 |
| ·大小非解禁后减持行为影响分析 | 第17-22页 |
| ·减持的原因分析 | 第17-21页 |
| ·减持对股市波动性的影响 | 第21-22页 |
| ·解禁对股市波动性的综合影响 | 第22-23页 |
| 第3章 大小非解禁与减持数据描述性分析 | 第23-47页 |
| ·大小非解禁数据描述性分析 | 第23-25页 |
| ·大小非减持数据的描述性分析 | 第25-45页 |
| ·上海证券交易所主板上市公司大小非减持分析 | 第25-30页 |
| ·深圳证券交易所主板上市公司大小非减持分析 | 第30-35页 |
| ·深圳证券交易所中小板上市公司大小非减持分析 | 第35-39页 |
| ·st及~*st上公司大小非减持分析 | 第39-44页 |
| ·大小非减持整体统计分析 | 第44-45页 |
| ·综合分析 | 第45-47页 |
| 第4章 大小非解禁对股票市场波动性影响的实证研究 | 第47-60页 |
| ·大小非解禁对股票市场收益率影响的分析 | 第47-52页 |
| ·样本选择 | 第47页 |
| ·研究方法介绍 | 第47-49页 |
| ·实证研究结果 | 第49-52页 |
| ·大小非解禁对股票市场波动性短期影响的实证研究 | 第52-55页 |
| ·样本选取及统计特征分析 | 第52-53页 |
| ·单位根检验 | 第53-54页 |
| ·序列自相关性检验 | 第54页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-55页 |
| ·GARCH模型建立 | 第55页 |
| ·大小非解禁对股票市场波动性长期影响的实证研究 | 第55-59页 |
| ·样本选取及统计特征分析 | 第55-56页 |
| ·单位根检验 | 第56页 |
| ·序列自相关性检验 | 第56-58页 |
| ·ARCH效应检验 | 第58页 |
| ·GARCH模型建立 | 第58-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
