我国商业银行汇率风险实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究现状评价 | 第16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行汇率风险的理论解释 | 第19-25页 |
| ·商业银行汇率风险理论概述 | 第19-21页 |
| ·“三元悖论”与商业银行汇率风险 | 第19-20页 |
| ·信息不对称理论与商业银行汇率风险 | 第20页 |
| ·制度缺失理论与商业银行汇率风险 | 第20-21页 |
| ·汇率波动的影响因素分析 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的定义及分类 | 第22-25页 |
| ·汇率风险的定义 | 第22-23页 |
| ·汇率风险的分类 | 第23-25页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险现状分析 | 第25-33页 |
| ·汇率体制改革后人民币汇率走势 | 第25-27页 |
| ·人民币汇率体制改革的内容 | 第25页 |
| ·汇率体制改革后人民币汇率走势特点 | 第25-27页 |
| ·汇率变动对我国商业银行的影响 | 第27-30页 |
| ·对商业银行外汇存贷款规模和结构的影响 | 第27-29页 |
| ·对商业银行资本充足率的影响 | 第29页 |
| ·对商业银行国际结算业务的影响 | 第29-30页 |
| ·对商业银行结售汇等中间业务的影响 | 第30页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理现状 | 第30-33页 |
| ·汇率风险的识别、计量水平不高 | 第30-31页 |
| ·避险工具和手段单一 | 第31页 |
| ·汇率风险管理的政策和程序有待完善 | 第31-33页 |
| 第四章 我国商业银行汇率风险的实证分析 | 第33-73页 |
| ·外汇敞口风险分析 | 第33-41页 |
| ·研究方法简介 | 第33-35页 |
| ·外汇敞口风险计量及分析 | 第35-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| ·基于 GARCH-VAR 模型的汇率风险分析 | 第41-66页 |
| ·研究方法与模型简介 | 第41-44页 |
| ·样本数据的选取 | 第44-45页 |
| ·收益率指标检验 | 第45-51页 |
| ·模型的建立与实证过程 | 第51-60页 |
| ·模型结果后验测试 | 第60-61页 |
| ·该模型在商业银行汇率风险计量中的应用 | 第61-66页 |
| ·小结 | 第66页 |
| ·汇率风险压力测试 | 第66-71页 |
| ·研究方法简介 | 第66-68页 |
| ·分析过程与结果 | 第68-71页 |
| ·小结 | 第71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第五章 完善我国商业银行汇率风险管理的对策建议 | 第73-76页 |
| ·建立科学的人民币汇率预测体系 | 第73页 |
| ·保持合理的外汇敞口，优化外汇资产负债结构 | 第73-74页 |
| ·灵活运用先进的汇率风险控制工具及方法 | 第74-75页 |
| ·制定全面具体的汇率风险管理政策和程序 | 第75-76页 |
| 第六章 总结与展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81-82页 |
| 附录 | 第82-88页 |
