| 内容提要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-17页 |
| ·常用概念与符号说明 | 第17-18页 |
| ·研究思路与创新点 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-28页 |
| ·国内相关文献综述 | 第20-23页 |
| ·基于展望理论的实证研究 | 第20-21页 |
| ·基于展望理论的理论研究 | 第21-22页 |
| ·基于展望理论的行为实验 | 第22-23页 |
| ·国内关于套利定价的研究 | 第23页 |
| ·国外相关文献综述 | 第23-28页 |
| ·其他风险决策理论 | 第23-24页 |
| ·研究权重(概率)函数的文献 | 第24-25页 |
| ·研究损失厌恶的文献 | 第25-26页 |
| ·基于展望理论的文献 | 第26页 |
| ·研究行为习惯的文献 | 第26-27页 |
| ·基于展望理论的实验与实证 | 第27页 |
| ·国外关于套利定价的研究 | 第27-28页 |
| 3. 期望效用理论 | 第28-53页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·期望效用理论部分 | 第29-34页 |
| ·伯努利效用函数的由来 | 第29-30页 |
| ·风险资产的等效用曲线 | 第30-32页 |
| ·复合风险资产与退化风险资产 | 第32-33页 |
| ·期望效用定理及推论 | 第33-34页 |
| ·风险态度 | 第34-41页 |
| ·风险中性与风险偏好 | 第35-37页 |
| ·风险厌恶与确定性等价 | 第37-38页 |
| ·风险厌恶与概率溢价 | 第38-39页 |
| ·应用 | 第39-41页 |
| ·风险厌恶程度的度量 | 第41-47页 |
| ·绝对风险厌恶系数 | 第41-42页 |
| ·相对风险厌恶系数 | 第42-43页 |
| ·一阶随机占优 | 第43-45页 |
| ·二阶随机占优 | 第45-47页 |
| ·期望效用理论扩展 | 第47-52页 |
| ·状态依赖期望效用理论 | 第47-50页 |
| ·主观期望效用理论 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 4. 展望理论 | 第53-74页 |
| ·引言 | 第53-55页 |
| ·违反期望效用理论的一组问题 | 第55-63页 |
| ·确定性效应 | 第55-57页 |
| ·反号效应 | 第57-58页 |
| ·小概率效应 | 第58-60页 |
| ·孤立效应 | 第60-62页 |
| ·心理参照点效应 | 第62-63页 |
| ·展望理论部分 | 第63-73页 |
| ·两阶段认识过程 | 第63-66页 |
| ·展望理论的价值函数 | 第66-67页 |
| ·展望理论的权重函数 | 第67-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 5. 累积展望理论 | 第74-87页 |
| ·引言 | 第74页 |
| ·累积展望理论部分 | 第74-78页 |
| ·排序依赖的权重函数 | 第74-76页 |
| ·证明过程简述 | 第76-78页 |
| ·累积展望实验部分 | 第78-85页 |
| ·实验设计 | 第78-79页 |
| ·实验结果 | 第79-81页 |
| ·参数模型 | 第81-84页 |
| ·实验激励 | 第84-85页 |
| ·小结 | 第85-87页 |
| 6. 一般展望理论 | 第87-124页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·相关法则与定理 | 第88-96页 |
| ·确定性法则 | 第88-90页 |
| ·盈亏分离定理 | 第90-93页 |
| ·风险资产空间的凸组合 | 第93-95页 |
| ·共同单调性条件 | 第95-96页 |
| ·一般展望理论的权重函数 | 第96-110页 |
| ·经济直觉 | 第96-101页 |
| ·理论证明 | 第101-110页 |
| ·一般展望理论的价值函数 | 第110-114页 |
| ·模型设定 | 第110-112页 |
| ·模型优缺点 | 第112-114页 |
| ·著名悖论 | 第114-120页 |
| ·阿莱悖论(Allais Paradox) | 第114-116页 |
| ·艾森伯格悖论(Ellsberg Paradox) | 第116-118页 |
| ·悖论之解与理论拓展 | 第118-120页 |
| ·小结 | 第120-124页 |
| 7. 实验 | 第124-141页 |
| ·引言 | 第124-126页 |
| ·计量方法 | 第126-129页 |
| ·估计模型 | 第126-128页 |
| ·估计方法 | 第128-129页 |
| ·实验 | 第129-139页 |
| ·实验设计 | 第129-132页 |
| ·实验结果 | 第132-139页 |
| ·小结 | 第139-141页 |
| 8. 无套利定价实证 | 第141-154页 |
| ·引言 | 第141-142页 |
| ·实证技巧与模型选择 | 第142-144页 |
| ·实证技巧 | 第142页 |
| ·模型选择 | 第142-144页 |
| ·实证 | 第144-151页 |
| ·例行停牌事件研究 | 第144-147页 |
| ·复牌股票收益率 | 第147-151页 |
| ·小结 | 第151-154页 |
| 9. 结论、感想与启示 | 第154-159页 |
| ·研究结论 | 第154-156页 |
| ·写作感想 | 第156-157页 |
| ·理论启示 | 第157-159页 |
| 参考文献 | 第159-171页 |
| 后记 | 第171-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第174页 |