| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题的背景、目的、意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题目的和意义 | 第14-15页 |
| ·相关文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外研究成果综述 | 第15-17页 |
| ·国内研究成果综述 | 第17-18页 |
| ·论文结构及研究思路 | 第18-19页 |
| ·论文的研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文的创新之处 | 第20-21页 |
| 1 股指期货保证金水平设置理论 | 第21-29页 |
| ·股指期货保证金设置的原因 | 第21-23页 |
| ·履约理论 | 第21-22页 |
| ·监管理论 | 第22-23页 |
| ·股指期货保证金率设置的方法 | 第23-24页 |
| ·违约风险理论 | 第23-24页 |
| ·价格波动理论 | 第24页 |
| ·影响股指期货保证金设置的因素 | 第24-29页 |
| ·价格波动 | 第24-25页 |
| ·违约概率 | 第25页 |
| ·市场的流动性与波动性 | 第25-26页 |
| ·结算频率和结算效率 | 第26-27页 |
| ·持仓的机会成本 | 第27-28页 |
| ·其它因素 | 第28-29页 |
| 2 股指期货保证金率设置方法及分类 | 第29-41页 |
| ·股指期货保证金率的设定方法 | 第29-36页 |
| ·单一模型计算类 | 第29-34页 |
| ·整户风险计算类 | 第34-36页 |
| ·股指期货保证金率的分类 | 第36-37页 |
| ·静态保证金率 | 第36-37页 |
| ·动态保证金率 | 第37页 |
| ·境外股指期货保证金水平设置 | 第37-41页 |
| ·中国香港股指期货保证金水平设置 | 第37-39页 |
| ·新加坡股指期货保证金水平设置 | 第39-40页 |
| ·美国股指期货保证金水平设置 | 第40-41页 |
| 3 中国沪深 3 00 股指期货保证金率设置实证分析 | 第41-59页 |
| ·实证研究 | 第41-57页 |
| ·研究假设 | 第41页 |
| ·研究思路 | 第41-42页 |
| ·数据收集与统计特征分析 | 第42-44页 |
| ·GARCH-M 模型的建立和参数估计（非极值方法） | 第44-48页 |
| ·VaR 的计算 | 第48-51页 |
| ·基于失败率的 VaR 检验 | 第51-53页 |
| ·VaR-x 估计法求解保证金水平（极值方法） | 第53-56页 |
| ·回溯检验 | 第56-57页 |
| ·实证结果分析 | 第57-58页 |
| ·GARCH-VaR 模型实证结果分析 | 第57页 |
| ·极值理论模型实证结果分析 | 第57-58页 |
| ·实证分析的不足和有待改进之处 | 第58-59页 |
| 4 研究结论与建议 | 第59-63页 |
| ·IF1012 合约保证金率计算结论 | 第59-60页 |
| ·GARCH-VaR 模型在股指期货保证金率设置中的应用建议 | 第60-62页 |
| ·极值理论模型在股指期货保证金率设置中的应用建议 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第67-68页 |
