| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路及创新 | 第14-16页 |
| 第2章 信用风险评估的理论基础 | 第16-19页 |
| ·信息不对称性理论与信用风险评估 | 第16-17页 |
| ·交易费用论与信用风险评估 | 第17页 |
| ·博弈论与信用风险评估 | 第17-18页 |
| 小结 | 第18-19页 |
| 第3章 信用风险评估方法 | 第19-35页 |
| ·传统信用评估方法 | 第19-24页 |
| ·专家方法 | 第19-21页 |
| ·多元统计法 | 第21-24页 |
| ·现代信用评估方法 | 第24-33页 |
| ·RiskCalc 模型 | 第25页 |
| ·KMV 模型-基于市场数据的方法 | 第25-30页 |
| ·Creditrisk+模型 | 第30-31页 |
| ·Creditmetrics（信用评估术）模型 | 第31-33页 |
| ·死亡率模型 | 第33页 |
| ·KPMG 模型 | 第33页 |
| ·传统信用评估方法与现代信用评估方法比较分析 | 第33-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险评估方法现状分析 | 第35-38页 |
| ·我国商业银行信用风险评估现状 | 第35-36页 |
| ·Fisher-KMV 模型结合的方法在我国的适用性 | 第36-37页 |
| 小结 | 第37-38页 |
| 第5章 基于 Fisher-KMV 方法的信用风险评估实证分析 | 第38-50页 |
| ·基于财务比率的 Fisher 模型的建立 | 第38-45页 |
| ·总样本选取 | 第38-39页 |
| ·变量的选取 | 第39-44页 |
| ·基于财务比率数据的 Fisher 模型 | 第44-45页 |
| ·模型的扩展-增加市场数据的 Fisher-KMV 模型的建立 | 第45-46页 |
| ·模型间预测结果比较与结论 | 第46-47页 |
| ·结论与建议 | 第47-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士期间取得成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
