中国银行体系利率风险分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·论文结构 | 第16-17页 |
| 第二章 银行体系利率风险的理论分析 | 第17-29页 |
| ·利率风险的定义 | 第17-18页 |
| ·银行体系面临的利率风险 | 第18-21页 |
| ·重新定价风险 | 第18-19页 |
| ·基差风险 | 第19-20页 |
| ·收益率曲线风险 | 第20页 |
| ·期权性风险 | 第20-21页 |
| ·银行体系利率风险成因分析 | 第21-25页 |
| ·银行体系利率风险管理方法 | 第25-29页 |
| ·资产负债表内管理方法 | 第25-26页 |
| ·资产负债表外管理方法 | 第26-29页 |
| 第三章 中国银行体系利率风险实证分析 | 第29-55页 |
| ·风险度量模型的确定 | 第29-32页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第29-30页 |
| ·持续期分析法 | 第30页 |
| ·VaR 分析法 | 第30-32页 |
| ·数据的选取及基本分析 | 第32-39页 |
| ·实证分析 | 第39-55页 |
| ·均值方程的确定 | 第40-42页 |
| ·方差方程的确定 | 第42-49页 |
| ·SHIBOR 利率 VaR 值计算 | 第49-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-55页 |
| 第四章 加强我国银行利率风险管理的建议 | 第55-60页 |
| ·完善我国金融市场 | 第55-56页 |
| ·建立有效外部监管体系 | 第56-57页 |
| ·加强银行资产负债匹配 | 第57-58页 |
| ·完善风险内控机制 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第65-66页 |
| 文献报告综述 | 第66-75页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 详细摘要 | 第75-81页 |
