基于扩张期权的我国四大商业银行操作风险研究

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章 绪论	第10-16页
·选题背景和意义	第10-11页
·本文的研究对象和方法	第11-12页
·本文研究的基本框架	第12页
·国内外研究综述	第12-16页
第二章 商业银行操作风险计量方法	第16-26页
·商业银行操作风险定义	第16页
·商业银行操作风险的分类及特点	第16-20页
·商业银行操作风险计量方法	第20-26页
第三章 国内外商业银行操作风险事件现状	第26-35页
·BIS 公布的操作风险损失事件	第26-28页
·ORX 数据库的操作风险损失事件	第28-30页
·国内操作风险损失事件	第30-32页
·差异分析	第32-35页
第四章 操作风险的扩张期权模型分析	第35-41页
·ARIMA 模型预测	第35-37页
·实物期权	第37-38页
·实物期权的价值	第38-39页
·模型的建立	第39-41页
第五章 基于扩张期权的操作风险的实证分析	第41-62页
·建设银行操作风险实证分析	第42-46页
·工商银行操作风险实证分析	第46-50页
·中国银行操作风险实证分析	第50-54页
·中国农业银行操作风险实证分析	第54-58页
·比较分析	第58-62页
第六章 结论与后续研究的建议	第62-63页
致谢	第63-64页
参考文献	第64-67页
附录	第67-76页