随机利率下可转换债券定价模型

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
第一章 绪论	第5-9页
第一节 可转换债券的含义、特点及构成要素	第5-6页
一、可转换债券含义	第5页
二、可转换债券构成要素	第5-6页
第二节 可转换债券定价模型	第6-7页
一、国外可转换债券定价理论研究	第6-7页
二、国内可转换债券定价理论研究	第7页
第三节 论文的意义	第7-8页
第四节 论文的研究内容	第8-9页
第二章 预备知识	第9-13页
第一节 鞅定价理论	第9-12页
第二节 指数O-U模型	第12-13页
第三章 普通可转换债券的鞅定价	第13-17页
第一节 模型假设	第13-14页
第二节 概率测度的变换	第14-15页
第三节 普通可转换债券的定价	第15-17页
第四章 附有赎回条款的可转换债券的鞅定价	第17-22页
第一节 模型假设	第17-18页
第二节 概率测度的变换	第18-19页
第三节 附有赎回条款的可转换债券定价公式	第19-22页
第五章 附有回售条款的可转换债券的鞅定价	第22-27页
第一节 模型假设	第22-23页
第二节 概率测度的变换	第23-24页
第三节 附有回售条款的可转换债券定价公式	第24-27页
第六章 附有股利分配的可转换债券的鞅定价	第27-31页
第一节 模型假设	第27-28页
第二节 概率测度的变换	第28-29页
第三节 附有股利分配的可转换债券定价公式	第29-31页
参考文献	第31-33页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第33-34页
致谢	第34-35页