| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 符号表 | 第11-20页 |
| 第1章 绪论 | 第20-40页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第20-22页 |
| ·文献综述 | 第22-32页 |
| ·结构化模型 | 第23-25页 |
| ·简化形式模型 | 第25-29页 |
| ·投资组合信用风险管理模型 | 第29-32页 |
| ·国内相关研究 | 第32页 |
| ·评述 | 第32-37页 |
| ·信用风险定价模型的比较 | 第32-34页 |
| ·信用风险管理模型的比较 | 第34-35页 |
| ·对违约回收率的处理 | 第35-37页 |
| ·研究内容及结构 | 第37-40页 |
| 第2章 基础理论模型及PD 和RR 的负相关性 | 第40-58页 |
| ·结构化风险率模型 | 第40-44页 |
| ·模型框架 | 第40-42页 |
| ·违约风险率 | 第42-44页 |
| ·风险债务价格和信用差额 | 第44页 |
| ·仿射结构模型 | 第44-48页 |
| ·风险率过程 | 第44-45页 |
| ·仿射过程 | 第45-47页 |
| ·可违约债券的定价 | 第47-48页 |
| ·PD 和RR 的负相关性 | 第48-57页 |
| ·理论发展 | 第48-51页 |
| ·回归模型 | 第51-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第3章 可违约零息债券的结构化风险率模型 | 第58-75页 |
| ·模型框架 | 第58-59页 |
| ·违约风险率的建模 | 第59-63页 |
| ·定义违约事件 | 第59-60页 |
| ·违约风险率 | 第60-61页 |
| ·状态变量 | 第61页 |
| ·违约回收率 | 第61-63页 |
| ·可违约债券的价格 | 第63-68页 |
| ·参数敏感度分析 | 第68-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第4章 可违约息票债券的仿射结构模型 | 第75-94页 |
| ·模型框架 | 第75-78页 |
| ·风险率 | 第75-76页 |
| ·仿射过程 | 第76-77页 |
| ·违约回收率 | 第77-78页 |
| ·可违约息票债券的闭解模型 | 第78-82页 |
| ·状态变量 | 第78-79页 |
| ·定价模型 | 第79-82页 |
| ·参数敏感度分析 | 第82-86页 |
| ·信用差额比较 | 第82-83页 |
| ·参数敏感度 | 第83-86页 |
| ·实证研究 | 第86-93页 |
| ·数据描述 | 第86-87页 |
| ·参数估计 | 第87-89页 |
| ·实证结果比较 | 第89-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第5章 带有信用风险的可转换债券的Monte Carlo 定价模型 | 第94-111页 |
| ·可转换债券的基本条款 | 第94-95页 |
| ·可转换债券定价模型的发展 | 第95-98页 |
| ·求解方法比较 | 第98-99页 |
| ·模型框架 | 第99-102页 |
| ·可违约债券定价模型 | 第99-100页 |
| ·带有信用风险的股票价格模型 | 第100-101页 |
| ·带有信用风险的可转换债券定价模型 | 第101-102页 |
| ·可转换债券定价的Monte Carlo 模拟算法 | 第102-106页 |
| ·最小二乘Monte Carlo 模拟算法 | 第102-104页 |
| ·算例 | 第104-106页 |
| ·状态变量及模拟过程 | 第106-107页 |
| ·实证研究 | 第107-110页 |
| ·参数估计 | 第107-108页 |
| ·模拟结果 | 第108页 |
| ·实证分析 | 第108-110页 |
| ·本章小结 | 第110-111页 |
| 第6章 债券投资组合信用风险的Monte Carlo 模型 | 第111-130页 |
| ·投资组合的信用风险 | 第112-114页 |
| ·风险率 | 第112-113页 |
| ·回收率 | 第113页 |
| ·信用转移 | 第113-114页 |
| ·债券价值及投资组合的损失风险测度 | 第114-116页 |
| ·债券价值 | 第114-116页 |
| ·投资组合的损失风险测度 | 第116页 |
| ·Student-t copula 函数 | 第116-118页 |
| ·Monte Carlo 模拟 | 第118-122页 |
| ·投资组合的信用风险 | 第118-119页 |
| ·投资组合的损失分布及风险测度 | 第119-120页 |
| ·投资组合的债券相关性 | 第120-121页 |
| ·模拟过程 | 第121-122页 |
| ·模型在债券投资组合中的应用 | 第122-129页 |
| ·数据描述 | 第122-125页 |
| ·模拟结果及分析 | 第125-129页 |
| ·本章小结 | 第129-130页 |
| 结论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-140页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第140-141页 |
| 哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明 | 第141页 |
| 哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书 | 第141页 |
| 哈尔滨工业大学博士学位涉密论文管理 | 第141-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 个人简历 | 第143页 |
