混合负二项风险模型的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·本课题的学术背景及理论与实际意义 | 第10-11页 |
| ·学术背景 | 第10页 |
| ·课题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·风险理论的研究与发展 | 第11-13页 |
| ·负二项风险模型的国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·经典离散风险模型及其主要结果 | 第15-18页 |
| ·离散风险模型的组成部分 | 第15-16页 |
| ·经典离散风险模型 | 第16-17页 |
| ·经典风险模型的主要结果 | 第17-18页 |
| ·本文主要研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 复合负二项风险模型 | 第19-37页 |
| ·模型的描述 | 第19-22页 |
| ·负二项分布的概念 | 第19-20页 |
| ·负二项随机序列的定义和性质 | 第20-21页 |
| ·复合负二项风险模型的定义 | 第21-22页 |
| ·复合负二项风险模型的性质 | 第22页 |
| ·几个引理 | 第22-23页 |
| ·生存概率 | 第23-29页 |
| ·生存概率的定义 | 第24页 |
| ·有限时间内的生存概率 | 第24-27页 |
| ·u≥0时,有限时间内的生存概率 | 第27-29页 |
| ·破产概率 | 第29-32页 |
| ·初始准备金为0时的最终生存概率 | 第29-30页 |
| ·复合负二项风险模型的破产概率 | 第30-32页 |
| ·盈余首次达到给定水平的时刻 | 第32-34页 |
| ·T的矩母函数 | 第33-34页 |
| ·T的矩母函数的另一种表示方法 | 第34页 |
| ·盈余末次到达给定水平的时刻 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 混合双负二项风险模型 | 第37-48页 |
| ·模型描述 | 第37-38页 |
| ·调节系数与破产时刻的定义 | 第38-40页 |
| ·盈余序列{U(n),n≥0}的性质和数字特征 | 第40-42页 |
| ·盈余序列的性质 | 第40页 |
| ·盈余序列的数字特征 | 第40-42页 |
| ·有限时间内的破产概率 | 第42-43页 |
| ·破产时刻的分布 | 第43-44页 |
| ·最终破产概率 | 第44-46页 |
| ·应用举例 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 双险种混合多负二项风险模型 | 第48-57页 |
| ·模型的建立 | 第48-49页 |
| ·模型假设 | 第48-49页 |
| ·模型的实际背景 | 第49页 |
| ·主要结果 | 第49-52页 |
| ·盈余序列{U(n),n≥0}的性质 | 第49-50页 |
| ·盈余序列{U(n),n≥0}的数字特征 | 第50-52页 |
| ·破产概率 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第5章 带干扰的双险种混合多负二项风险模型 | 第57-65页 |
| ·模型建立 | 第57-59页 |
| ·模型假设 | 第57-58页 |
| ·模型的实际背景 | 第58-59页 |
| ·盈利过程{S(n),n≥0}的性质 | 第59-60页 |
| ·破产概率 | 第60-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第73页 |
