| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1. 引言 | 第9-15页 |
| ·论文选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外学者的研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内学者的研究综述 | 第12-13页 |
| ·论文的基本思路及研究内容、结构 | 第13-15页 |
| ·研究的思路 | 第13页 |
| ·研究内容和结构 | 第13-15页 |
| 2. 汇率制度及数据选取 | 第15-28页 |
| ·汇率制度类型 | 第15-18页 |
| ·固定汇率制 | 第16页 |
| ·浮动汇率制 | 第16页 |
| ·中间汇率制度类型 | 第16-17页 |
| ·人民币的汇率制度安排 | 第17-18页 |
| ·各时期汇率制度理论的进展 | 第18-22页 |
| ·凯恩斯的均衡汇率理论及早期的“固定”和“浮动”争论 | 第18-19页 |
| ·“名义锚”理论、货币危机模型、汇率目标区理论 | 第19-20页 |
| ·汇率制度理论的新进展—两极论，原罪论，害怕浮动论 | 第20-22页 |
| ·本文的数据选择与处理 | 第22-28页 |
| ·IMF的汇率制度分类 | 第22-24页 |
| ·汇率制度分类的其他方法 | 第24-26页 |
| ·本文数据选取原则 | 第26-28页 |
| 3. 汇率收益率的统计特性及其分析 | 第28-37页 |
| ·汇率收益率及其统计特征 | 第28-32页 |
| ·汇率收益率的平稳性分析 | 第32-37页 |
| 4. 不同汇率制度下汇率的稳定性分析 | 第37-57页 |
| ·(G)ARCH族模型 | 第37-41页 |
| ·文中使用的(G)ARCH族模型 | 第38-40页 |
| ·ARCH效应检验 | 第40页 |
| ·(G)ARCH族模型参数估计、检验 | 第40-41页 |
| ·(G)ARCH族模型建模结果及分析 | 第41-49页 |
| ·(G)ARCH族模型的实证结果 | 第41-48页 |
| ·结果分析 | 第48-49页 |
| ·不同制度下汇率收益率的稳定性分析 | 第49-57页 |
| ·同时期不同汇率制度下的汇率波动性比较 | 第49-52页 |
| ·同币种不同时期(制度)下的汇率波动性比较 | 第52-57页 |
| 5. 总结 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |