| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 一、理论回顾 | 第7-10页 |
| (一) Black-Scholes 期权定价理论 | 第7页 |
| (二) 二叉树定价理论 | 第7-9页 |
| (三) 可转换公司债券定价原理 | 第9-10页 |
| 二、我国对可转换公司债券定价的研究 | 第10-11页 |
| 三、对我国可转换公司债券定价的实证分析 | 第11-14页 |
| (一) 对可转换公司债券的附加条款的处理 | 第11-12页 |
| (二) 对我国可转债市场的实证分析 | 第12-14页 |
| 四、结论及建议 | 第14-16页 |
| 参考文献 | 第16-18页 |
| 附录 | 第18-20页 |
| 致谢 | 第20-21页 |
| 详细摘要 | 第21-25页 |