| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·可转债的含义 | 第10页 |
| ·可转债的条款构成 | 第10-11页 |
| ·可转债价值的影响因素 | 第11-12页 |
| ·可转债定价理论回顾 | 第12-15页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第15-16页 |
| ·预备知识 | 第16-18页 |
| 第二章 带普通单点和多点重置的可转债定价 | 第18-31页 |
| ·带普通单点重置的可转债的定价 | 第18-24页 |
| ·带多点重置的可转债的定价 | 第24-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第三章 带几何平均重置的可转债定价 | 第31-40页 |
| ·关于几何平均 | 第31-33页 |
| ·对于几何平均重置的可转换债券的定价 | 第33-37页 |
| ·对于附有回购条款的几何重置情形下的可转债定价 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第四章 带算术平均重置的可转债定价 | 第40-45页 |
| ·Monte Carlo 模拟法的原理 | 第40-42页 |
| ·Monte Carlo 模拟法的应用 | 第42页 |
| ·模拟结果 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录：算术平均定价程序 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |