| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·预备知识 | 第9-12页 |
| 第二章 随机利率下具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型 | 第12-22页 |
| ·市场模型 | 第12-13页 |
| ·具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型 | 第13-16页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第16-22页 |
| 第三章 股票价格服从跳-扩散过程的Black-Scholes期权定价公式 | 第22-30页 |
| ·市场模型 | 第23-24页 |
| ·期权价值方程 | 第24-28页 |
| ·期权定价公式 | 第28-30页 |
| 第四章 随机利率下股票价格服从跳-扩散过程的多维Black-Scholes模型 | 第30-46页 |
| ·市场模型 | 第30-35页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第35-41页 |
| ·具有随机寿命的欧式期权定价公式 | 第41-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第48-50页 |
| 附录二 致谢 | 第50-52页 |