| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 导论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·不良资产宏观上的影响 | 第9-10页 |
| ·不良资产微观上的影响 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外理论与实践 | 第11-12页 |
| ·我国对不良资产证券化的研究分为三个层次 | 第12-14页 |
| ·研究的内容和论文框架 | 第14页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第14-16页 |
| ·可能的创新与不足 | 第16-18页 |
| 2 中国商业银行不良资产现状分析 | 第18-26页 |
| ·不良资产的概述 | 第18-19页 |
| ·我国现有银行产权制度下的不良资产生成机制 | 第19-24页 |
| ·不良信贷资产生成机理 | 第19-20页 |
| ·建模背景 | 第20-21页 |
| ·模型假设 | 第21页 |
| ·基本模型 | 第21-24页 |
| ·中国商业银行不良资产的成因简析 | 第24-26页 |
| 3 中国商业银行不良资产证券化理论分析 | 第26-33页 |
| ·不良资产证券化概念界定 | 第26-28页 |
| ·中国开展不良资产证券化的意义 | 第28-29页 |
| ·中国开展不良资产证券化的可行性分析 | 第29-33页 |
| ·银行不良资产它符合证券化资产的要求 | 第29-30页 |
| ·我国对不良资产证券化的供求分析 | 第30-31页 |
| ·我国已基本具备不良资产证券化的技术条件 | 第31-33页 |
| 4 中国不良资产证券化风险与收益分析 | 第33-41页 |
| ·不良资产证券化定价 | 第33-35页 |
| ·银行不良资产初始转让的估价 | 第33-34页 |
| ·不良资产支持证券定价的一般方法 | 第34-35页 |
| ·不良资产证券化过程中一般性收益分析 | 第35-38页 |
| ·保留权益收益和总收益分析 | 第37-38页 |
| ·不良资产证券化的信用风险分析 | 第38-41页 |
| ·中国不良资产证券化信用风险模型—改进的KMV信用风险模型 | 第38-39页 |
| ·正态分布下的违约概率 | 第39-41页 |
| 5 中国不良资产证券化案例分析 | 第41-51页 |
| ·交易概况 | 第41-42页 |
| ·参与主体 | 第41-42页 |
| ·交易结构 | 第42页 |
| ·项目业务流程 | 第42-46页 |
| ·一般性收益分析 | 第46-48页 |
| ·不良资产证券化的收益条件分析(单位:亿元) | 第47-48页 |
| ·不良资产证券化的损益情况分析 | 第48页 |
| ·案例评述(优点与不足) | 第48-51页 |
| 6 中国不良资产证券化运作方案设计 | 第51-56页 |
| ·中国不良资产证券化基本思路 | 第51-52页 |
| ·信用增级的具体设计 | 第52-56页 |
| ·从单列的角度考察，信用增级的方法包括 | 第53-54页 |
| ·信用增级所带来的现金流 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |