| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·问题提出 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容 | 第11-13页 |
| 第2章 证券市场关联性理论及研究现状 | 第13-25页 |
| ·证券市场关联性理论 | 第13-20页 |
| ·国际资产价格均等化的联动理论 | 第13-16页 |
| ·EMH理论与基本面关联性 | 第16-18页 |
| ·行为因素引起的关联性 | 第18-20页 |
| ·证券市场关联性问题研究现状 | 第20-25页 |
| ·国外研究现状 | 第20-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-25页 |
| 第3章 证券市场关联性研究方法选择及指标选取 | 第25-37页 |
| ·关联性研究方法选择 | 第25-31页 |
| ·向量自回归基本模型 | 第25-26页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第26页 |
| ·脉冲响应分析 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-31页 |
| ·关联性研究指标选取 | 第31-37页 |
| ·国外主要股价指数 | 第32-34页 |
| ·国内主要股价指数 | 第34-37页 |
| 第4章 中国股票市场与世界主要股票市场间关联性分析 | 第37-58页 |
| ·股票价格指数来源及处理 | 第37-39页 |
| ·指数序列基本统计量 | 第37-38页 |
| ·指数序列的相关性分析 | 第38-39页 |
| ·时间序列单位根检验 | 第39-41页 |
| ·ADF单位根检验模式 | 第39-40页 |
| ·单位根检验结果 | 第40-41页 |
| ·世界主要股票市场指数间的关联性分析 | 第41-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第41-44页 |
| ·多元Johansen协整关系检验 | 第44页 |
| ·沪深300指数与世界主要股票指数关联性分析 | 第44-56页 |
| ·向量自回归模型检验 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-49页 |
| ·脉冲响应分析及其检验结果 | 第49-53页 |
| ·Johansen协整关系检验 | 第53-56页 |
| ·结果分析 | 第56-58页 |
| 第5章 结束语 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·论文的不足之处 | 第59页 |
| ·研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-77页 |