我国封闭式基金波动的实证研究
| 目录 | 第1-6页 |
| 图表索引 | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-32页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第15-27页 |
| ·主流波动研究模型 | 第15-17页 |
| ·国外关于波动的实证研究 | 第17-20页 |
| ·国内股票市场波动相关研究 | 第20-23页 |
| ·国内基金波动相关研究 | 第23-27页 |
| ·研究对象、研究思路与结构安排 | 第27-29页 |
| ·研究对象 | 第27-28页 |
| ·研究思路 | 第28页 |
| ·本文结构安排 | 第28-29页 |
| ·本文的创新之处 | 第29-32页 |
| 第2章 波动模型与估计方法评析 | 第32-55页 |
| ·一元波动模型及其评价 | 第33-44页 |
| ·GARCH模型族 | 第34-40页 |
| ·SV模型族 | 第40-44页 |
| ·一元GARCH模型的估计和检验方法 | 第44-49页 |
| ·最大似然估计方法 | 第44-46页 |
| ·广义矩估计方法 | 第46页 |
| ·GARCH族模型的检验方法 | 第46-48页 |
| ·波动期限结构的预测 | 第48-49页 |
| ·多元GARCH模型及其比较 | 第49-53页 |
| ·多元GARCH模型 | 第49-50页 |
| ·对角多元GARCH模型 | 第50页 |
| ·BEKK模型 | 第50-51页 |
| ·常相关多元GARCH模型 | 第51页 |
| ·几种多元模型的比较 | 第51-52页 |
| ·多元GARCH模型的参数估计 | 第52-53页 |
| 本章小节 | 第53-55页 |
| 第3章 我国封闭式基金波动特征分析 | 第55-96页 |
| ·基本假设、样本及研究区间选取说明 | 第56-58页 |
| ·基本假设 | 第56页 |
| ·数据来源、研究样本选取 | 第56-58页 |
| ·基金指数和样本基金的收益率分析 | 第58-63页 |
| ·基金指数收益率分析 | 第58-61页 |
| ·样本基金收益率分析 | 第61-63页 |
| ·基金指数的波动特征 | 第63-77页 |
| ·平稳性检验 | 第63-66页 |
| ·基金指数波动特征研究 | 第66-77页 |
| ·单只封闭式基金的波动特征 | 第77-85页 |
| ·平稳性检验 | 第79-80页 |
| ·封闭式基金波动特征研究 | 第80-85页 |
| ·封闭式基金波动的周内效应 | 第85-91页 |
| ·周内效应的相关研究 | 第85-86页 |
| ·模型选取 | 第86-87页 |
| ·实证研究 | 第87-91页 |
| ·实证结果分析 | 第91页 |
| ·封闭式基金波动特征总结 | 第91-94页 |
| 本章小结 | 第94-96页 |
| 第4章 基金指数关联性及波动关系分析 | 第96-119页 |
| ·基金指数关联性分析 | 第96-104页 |
| ·市场间关联性的相关研究 | 第96-97页 |
| ·协整研究方法 | 第97-98页 |
| ·基金指数关联性实证研究 | 第98-104页 |
| ·基金指数收益波动的相互关系 | 第104-117页 |
| ·市场间波动关系的相关研究 | 第105-107页 |
| ·基金指数收益波动间的Granger因果检验 | 第107页 |
| ·基金指数收益波动相互关系的二元GARCH研究 | 第107-117页 |
| 本章小结 | 第117-119页 |
| 第5章 股市波动及汇改对封闭式基金波动的影响 | 第119-143页 |
| ·基金指数与股市指数间的关联性分析 | 第119-130页 |
| ·基金市场与股市关联性的相关研究 | 第119-121页 |
| ·股票市场指数收益分析 | 第121-123页 |
| ·基金指数与股市指数间协整分析 | 第123-130页 |
| ·基金指数收益波动与股指收益波动的相互关系 | 第130-134页 |
| ·股市指数收益波动的估计 | 第130-132页 |
| ·相关分析 | 第132-133页 |
| ·Granger因果检验 | 第133-134页 |
| ·实证结果分析 | 第134页 |
| ·汇改对我国封闭式基金市场的影响 | 第134-141页 |
| ·人民币汇率制度改革 | 第134-135页 |
| ·非参数研究方法 | 第135-137页 |
| ·实证研究 | 第137-140页 |
| ·实证结果分析 | 第140-141页 |
| 本章小结 | 第141-143页 |
| 第6章 结论、建议与研究改进方向 | 第143-153页 |
| ·主要结论 | 第143-146页 |
| ·相关建议 | 第146-150页 |
| ·对投资者的建议 | 第146-147页 |
| ·对监管者的建议 | 第147-150页 |
| ·本文的不足与研究改进方向 | 第150-153页 |
| 参考文献 | 第153-164页 |
| 1. 英文部分 | 第153-160页 |
| 2. 中文部分 | 第160-164页 |
| 课题参与和论文发表情况 | 第164-165页 |
| 后记 | 第165-167页 |
